I n previous chapters, we derived p

I n previous chapters, we derived predictions for expected return as a function of risk. In this chapter, we ask how we can evaluate
the performance of a portfolio manager
accounting for portfolio risk. Adjusting average
returns for risk presents a host of issues
because the proper measure of risk may not be
obvious and risk levels may change along with
portfolio composition.

Kết quả (Việt) 1:

Tôi n chương trước, chúng tôi có nguồn gốc dự báo cho dự kiến sẽ trở lại như là một hàm rủi ro. Trong chương này, chúng tôi hỏi làm thế nào chúng ta có thể đánh giáhiệu suất của một người quản lý danh mục đầu tưkế toán cho các danh mục đầu tư rủi ro. Điều chỉnh trung bìnhtrả lại cho nguy cơ giới thiệu một loạt các vấn đềbởi vì các biện pháp thích hợp về nguy cơ có thể khôngrõ ràng và mức độ rủi ro có thể thay đổi cùng vớithành phần danh mục đầu tư.

Kết quả (Việt) 2:

Tôi n chương trước, chúng tôi xuất phát dự đoán cho lợi nhuận kỳ vọng như một chức năng của rủi ro. Trong chương này, chúng tôi hỏi làm thế nào chúng ta có thể đánh giá
hiệu quả hoạt động của một nhà quản lý danh mục đầu tư
chiếm rủi ro danh mục đầu tư. Điều chỉnh trung bình
lợi nhuận rủi ro trình bày một loạt các vấn đề
bởi vì các biện pháp thích hợp rủi ro có thể không được
rõ ràng và mức độ rủi ro có thể thay đổi cùng với
thành phần danh mục đầu tư.