Unlike (a) and (b), the number of p

Unlike (a) and (b), the number of portfolio return realisations is much greater in number, from which the VaR estimates are derived. The Monte Carlo approach is usually rejected because it involves a large number of computations, which present practical problems if traders are computing VaR once, or several times a day. Computation costs are high, too.

Kết quả (Việt) 1:

Unlike (a) và (b), số lượng các realisations trở lại danh mục đầu tư là lớn hơn nhiều về số lượng, từ đó ước tính VaR có nguồn gốc. Các phương pháp Monte Carlo thường bị từ chối bởi vì nó liên quan đến một số lớn các tính toán, trình bày vấn đề thực tế nếu thương nhân có tính toán VaR một lần hoặc nhiều lần trong ngày. Tính toán chi phí có cao, quá.

Kết quả (Việt) 2:

Không giống như (a) và (b), số lượng chứng ngộ danh mục đầu tư trở lại là lớn hơn nhiều về số lượng, từ đó ước tính VaR được nguồn gốc. Phương pháp Monte Carlo thường bị từ chối bởi vì nó liên quan đến một số lượng lớn các tính toán, trong đó trình bày các vấn đề thực tế nếu các thương nhân được tính toán VaR một lần, hoặc nhiều lần trong ngày. chi phí tính toán cao, quá.