The risk—free interest rate r is as

The risk—free interest rate r is assumed to be constant over the lifetime of the option. The boundary condition at maturity is V(S, T) = max(S — K, 0), for the call option and V(S, T) = max(K — S, 0), for the put option.

Kết quả (Việt) 1:

Nguy cơ-miễn phí lãi suất r được giả định là liên tục trong đời của tùy chọn. Điều kiện ranh giới tại kỳ hạn thanh toán là V (S, T) = max (S-K, 0), tùy chọn cuộc gọi và V (S, T) = max (K — S, 0), để đặt tùy chọn.

Kết quả (Việt) 2:

Lãi suất r rủi ro được giả định là không đổi trong suốt cuộc đời của các tùy chọn. Điều kiện biên lúc trưởng thành là V (S, T) = max (S - K, 0), cho các tùy chọn cuộc gọi và V (S, T) = max (K - S, 0), cho quyền chọn bán.