The Value at Risk is a forecast of

The Value at Risk is a forecast of a given percentile, usually in the lower tail,
of the distribution of returns on a portfolio over some period Δt. The VaR of a
portfolio at time t, with confidence level 1 − α, where α ∈ (0, 1) is defined as:

Kết quả (Việt) 2:

Giá trị tại rủi ro là dự báo của một phần trăm nhất định, thường ở đuôi thấp hơn,
sự phân bố của lợi nhuận trên một danh mục đầu tư trong một khoảng thời Δt. Các VaR của một
danh mục đầu tư tại thời điểm t, với mức độ tin cậy 1 - α, nơi α ∈ (0, 1) được định nghĩa là: