Vaˇsiˇcek (1977)] introduced the fi

Vaˇsiˇcek (1977)] introduced the first model to capture the mean reversion property of interest rates, a property not possessed by geometric Brownian motion. In the Vasicek model, which is based on the Ornstein-Uhlenbeck process, the short term interest rate process (rt)t∈R+ solves the equation

Kết quả (Việt) 1:

VaˇSiˇcek (1977)] giới thiệu các mô hình đầu tiên chiếm tài sản có nghĩa là nổi của lãi suất, bất động sản không sở hữu bởi hình về chuyển động Brown. Trong mô hình Vasicek, mà dựa trên các quá trình Ornstein-Uhlenbeck, trong ngắn hạn lãi suất quá trình (rt) t∈R + giải quyết các phương trình

Kết quả (Việt) 2:

Vasicek (1977)] giới thiệu các mô hình đầu tiên để nắm bắt được sở hữu đảo chiều trung bình của lãi suất, một tài sản mà không một chuyển động Brown hình học. Trong mô hình Vasicek, mà là dựa trên quá trình Ornstein-Uhlenbeck, quá trình lãi suất ngắn hạn (rt) t∈R + giải quyết các phương trình