assume you have a portfolio that co

assume you have a portfolio that consists of Stock S and a put option O on Stock S. the corresponding weights of these portfolio assets are w=0.09 and w=0.10. using the covariance matrix provided in the following figure, calculate the variance of the return for the portfolio

Kết quả (Việt) 1:

giả sử bạn có một danh mục đầu tư bao gồm cổ S và một tùy chọn đặt O trên cổ phiếu S. trọng lượng tương ứng của các tài sản danh mục đầu tư là w = 0,09 và w = 0,10. sử dụng ma trận hiệp phương sai được cung cấp trong hình dưới đây, tính toán phương sai của sự trở lại cho danh mục đầu tư

Kết quả (Việt) 2:

giả sử bạn có một danh mục đầu tư bao gồm chứng khoán S và đặt tùy chọn O trên Cổ S. trọng lượng tương ứng của các tài sản danh mục đầu tư là w = 0,09 và w = 0,10. sử dụng ma trận hiệp phương sai được cung cấp trong hình sau đây, tính toán phương sai của sự trở lại cho danh mục đầu tư