The second method is using a multif

The second method is using a multifactor risk model to construct a
portfolio that matches the risk profile of the benchmark index as explained
in Chapter 13. By doing so, a predicted tracking error close to zero can be
obtained. In the case of smaller portfolios, this approach is ideal since the
manager can assess the tradeoff of including more stock issues versus the

Kết quả (Việt) 1:

Phương pháp thứ hai là sử dụng một mô hình rủi ro multifactor để xây dựng một danh mục đầu tư phù hợp với hồ sơ rủi ro của chỉ số điểm chuẩn như đã giải thích trong chương 13. Bằng cách đó, một dự đoán theo dõi lỗi gần bằng không có thể thu được. Trong trường hợp của danh mục đầu tư nhỏ hơn, cách tiếp cận này là lý tưởng từ các quản lý có thể đánh giá sự cân bằng bao gồm thêm các vấn đề hàng so với các

Kết quả (Việt) 2:

Phương pháp thứ hai là sử dụng một mô hình rủi ro đa cấp để xây dựng một
danh mục đầu tư phù hợp với mức độ rủi ro của các chỉ số chuẩn như đã giải thích
ở Chương 13. Bằng cách đó, một lỗi theo dõi dự báo gần bằng không có thể được
thu được. Trong trường hợp của danh mục đầu tư nhỏ hơn, cách tiếp cận này là lý tưởng vì các
nhà quản lý có thể đánh giá sự cân bằng của bao gồm nhiều vấn đề chứng khoán so với