Gamma or Convexity Risk: the rate o

Gamma or Convexity Risk: the rate of change in the delta itself, or the change in the delta for a one point move in the underlying price. It allows for situations where there is a non-linear relationship between the price of the underlying instrument and the value of the portfolio.
Vega or Volatility Risk:36 this risk applies when an option is involved, or a product has characteristics similar to an option. It is the sensitivity of the option price for a given change in the value of volatility. An increase in volatility of the underlying asset makes the option more valuable. Therefore, if the market’s view of the volatility of the underlying instrument changes, so too will the value of the option.

Kết quả (Việt) 2:

Gamma hoặc lồi rủi ro: tốc độ thay đổi ở vùng đồng bằng chính nó, hoặc sự thay đổi ở vùng đồng bằng cho một di chuyển một điểm trong giá cơ bản. Nó cho phép các tình huống mà có một mối quan hệ phi tuyến tính giữa giá của các công cụ cơ bản và giá trị của danh mục đầu tư.
Vega hoặc biến động rủi ro: 36 nguy cơ này được áp dụng khi một tùy chọn có liên quan, hoặc một sản phẩm có đặc điểm tương tự như một tùy chọn . Nó là sự nhạy cảm của giá lựa chọn cho mỗi sự thay đổi trong giá trị của biến động. Sự gia tăng các biến động của tài sản cơ bản làm cho các tùy chọn có giá trị hơn. Do đó, nếu quan điểm của thị trường về sự biến động của những thay đổi cụ cơ bản, vì thế nên sẽ giá trị của tùy chọn.