Threshold vector autoregressions (TVAR); a M0 shock has weaker effects on Y and DP when bank liquidity is high in Nigeria and Uganda, no effect in CEMAC
Ngưỡng vector autoregressions (TVAR); một cú sốc M0 cóCác hiệu ứng yếu hơn trên Y và DP khi phương tiện thanh toán ngân hàng là cao trongNigeria và Uganda, không có hiệu lực trong CEMAC
Autoregressions vector Threshold (TVAR); một cú sốc M0 có tác dụng yếu hơn trên Y và DP khi thanh khoản ngân hàng là cao trong Nigeria và Uganda, không có tác dụng trong CEMAC