Jensen’s Alpha is a risk-adjusted p

Jensen’s Alpha is a risk-adjusted performance benchmark that tells you how by much the returns of an actively managed portfolio are above or below market returns.

Jensen’s alpha represents the excess return not explained by the beta of the stock. A positive alpha plots above the Security Market Line and has a return in excess of its systematic risk. The residual is the error in the estimation, and is the portion of the return not explained by the market model.

Kết quả (Việt) 1:

Jensen Alpha là một điểm chuẩn hiệu suất điều chỉnh rủi ro sẽ cho bạn biết làm thế nào nhiều trả về một danh mục đầu tư được quản lý chủ động ở trên hoặc dưới trả về thị trường.Jensen alpha đại diện cho sự trở lại dư thừa không được giải thích bởi các phiên bản beta của các cổ phiếu. Một alpha tích cực lô trên đường thị trường an ninh và có một trở về vượt quá rủi ro hệ thống. Dư là lỗi trong dự toán, và là phần sự quay trở lại không được giải thích bởi các mô hình thị trường.

Kết quả (Việt) 2:

Alpha Jensen là một chuẩn hiệu suất điều chỉnh rủi ro mà nói với bạn như thế nào bởi nhiều lợi nhuận của một danh mục đầu tư chủ động quản lý là trên hoặc dưới lợi nhuận thị trường. alpha Jensen của đại diện cho sự trở lại dư thừa không được giải thích bởi các phiên bản beta của cổ phiếu. A lô alpha tích cực trên thị trường Dòng an và có một sự trở lại quá rủi ro hệ thống của mình. Việc còn lại là các lỗi trong tính toán, và là một phần của sự trở lại không được giải thích bởi mô hình thị trường.