Hầu hết các bài kiểm tra căng thẳng ngân hàng không được thiết kế để nắm bắt các sự kiện thị trường cực đoan rằng đã có kinh nghiệm. Hầu hết các doanh nghiệp phát hiện ra rằng một hoặc một số khía cạnh của các bài kiểm tra căng thẳng của họ thậm chí còn không phù hợp rộng với sự phát triển thực tế. Đặc biệt, các kịch bản có xu hướng phản ánh những cú sốc nhẹ, giả định khoảng thời gian ngắn hơn và đánh giá thấp các mối tương quan giữa các vị trí khác nhau, các loại rủi ro và thị trường do sự tương tác toàn hệ thống và hiệu ứng phản hồi. Trước khi cuộc khủng hoảng, các tình huống stress "nặng" thường dẫn đến các ước tính về thiệt hại mà không có nhiều hơn giá trị của một phần tư thu nhập (và thường là ít hơn nhiều).
Một loạt các kỹ thuật đã được sử dụng để phát triển các kịch bản. Kiểm tra độ nhạy, mà là ở mức cơ bản nhất, thường gây sốc thông số cá nhân hay các đầu vào mà không có liên quan với những cú sốc đến một kết quả sự kiện hoặc thực tế cơ bản. Cho rằng những kịch bản này bỏ qua các yếu tố nhiều rủi ro hoặc các hiệu ứng phản hồi, lợi ích chính của họ là họ có thể cung cấp một đánh giá ban đầu nhanh độ nhạy danh mục đầu tư là một yếu tố nguy cơ nhất định và xác định nồng độ rủi ro nhất định.
cách tiếp cận phức tạp hơn áp dụng những cú sốc cho nhiều thông số cùng một lúc. Phương pháp tiếp cận thường hoặc là lịch sử dựa hoặc giả thuyết.
kịch bản lịch sử đã thường xuyên được thực hiện dựa trên một sự kiện thị trường đáng kể kinh nghiệm trong quá khứ. căng thẳng như vậy kiểm tra đã không thể nắm bắt được những rủi ro trong các sản phẩm mới mà đã từng là trung tâm của cuộc khủng hoảng. Hơn nữa, mức độ nghiêm trọng và thời gian căng thẳng chỉ định bởi các tập phim trước đó được chứng minh là không đủ. Chiều dài của thời kỳ căng thẳng đã bị xem là chưa từng có và kiểm tra căng thẳng như vậy dựa trên lịch sử đánh giá thấp mức độ rủi ro và sự tương tác giữa những rủi ro.
Các ngân hàng cũng thực hiện các bài kiểm tra căng thẳng giả, nhằm nắm bắt các sự kiện mà chưa được trải qua. Trước khi cuộc khủng hoảng, tuy nhiên, các ngân hàng thường chỉ áp dụng kịch bản vừa phải, hoặc là về mức độ nghiêm trọng hoặc mức độ tương tác trên danh mục đầu tư hoặc các loại rủi ro. Tại nhiều ngân hàng, đó là khó khăn cho các nhà quản lý rủi ro để có được quản lý cấp cao buy-in cho các kịch bản nặng hơn. Kịch bản đã được coi là cực đoan hay sáng tạo thường được coi là không hợp lý bởi hội đồng quản trị và quản lý cấp cao.
đang được dịch, vui lòng đợi..
![](//viimg.ilovetranslation.com/pic/loading_3.gif?v=b9814dd30c1d7c59_8619)