whereγk, the covariance (or autocov

whereγk, the covariance (or autocovariance) at lag k, is the covariance
between the values of Yt andYt+k, that is, between two Yvalueskperiods
apart. If k=0, we obtain γ0, which is simply the variance of Y(=σ
2
); if
k=1,γ1is the covariance between two adjacent values of Y, the type of covariance we encountered in Chapter 12 (recall the Markov first-order autoregressive scheme).
Suppose we shift the origin of YfromYt toYt+m(say, from the first quarter of 1970 to the first quarter of 1975 for our GDP data). Now if Yt is to be
stationary, the mean, variance, and autocovariances of Yt+mmust be the

Kết quả (Việt) 1:

whereγk, hiệp phương sai (hoặc autocovariance) tại tụt hậu k, là hiệp phương saigiữa các giá trị của Yt andYt + k, có nghĩa là, giữa hai YvalueskperiodsApart. Nếu k = 0, chúng tôi có được γ0, đó là chỉ đơn giản là phương sai của Y (= σ2); Nếuk = 1, γ1is hiệp phương sai giữa hai giá trị bên cạnh của Y, loại hiệp phương sai chúng tôi gặp phải trong chương 12 (thu hồi các đề án đầu tiên để autoregressive Markov).Giả sử chúng tôi thay đổi nguồn gốc của YfromYt toYt + m (nói, từ quý i năm 1970 để quý i năm 1975 cho chúng tôi dữ liệu GDP). Bây giờ nếu Yt là phảivăn phòng phẩm, có nghĩa là, phương sai và autocovariances của Yt + mmust các

Kết quả (Việt) 2:

whereγk, hiệp phương sai (hoặc autocovariance) tại lag k, là hiệp phương sai
giữa các giá trị của Yt andYt + k, nghĩa là giữa hai Yvalueskperiods
ngoài. Nếu k = 0, ta có γ0, mà chỉ đơn giản là phương sai của Y (= σ 2); nếu k = 1, γ1is hiệp phương sai giữa hai giá trị liền kề của Y, các loại phương sai chúng ta gặp phải trong Chương 12 (nhớ lại Markov thứ tự đầu tiên chương trình tự hồi quy). Giả sử chúng ta thay đổi nguồn gốc của YfromYt toYt + m (nói, từ quý đầu tiên của năm 1970 đến quý I năm 1975 cho dữ liệu GDP của chúng tôi). Bây giờ nếu Yt là phải đứng yên, trung bình, phương sai, và autocovariances của Yt + mmust là