CDS - Credit Default Swaps original

CDS - Credit Default Swaps original is form insurance for bonds exists in the form of a securitized debt, meaning that when investors buy bond that they can insurance for the bond issuance stocks bankrupt by buying CDS for them. If the issuer of the bond goes bankrupt, the seller of the CDS will responsibly compensate for CDS buyer. CDS buyer pays the seller a fee (called CDS spread) to be insured for credit default risk, which occurs when a third party is the case of default. CDS fees usually associated closely with the credit rating of the borrower and are calculated according to the basis points. With the basis points refer to a common unit of measure for interest rates and other percentages in finance. One basis point is equal to 1/100th of 1%, or 0.01% (0.0001), and is used to denote the percentage change in a financial instrument. The relationship between percentage changes and basis points can be summarized as follows: 1% change = 100 basis points, and 0.01% = 1 basis point. For example, if a CDS has a spread of 976 basis points for a five-year Dubai debt it means that default protection for a notional amount of $1 million costs $97,600 per year (or $24,400 per quarter). (over-blog.com, 2009

Kết quả (Việt) 1:

CDS - hoán đổi tín dụng mặc định ban đầu là hình thức bảo hiểm trái phiếu tồn tại dưới hình thức chứng khoán nợ, có nghĩa rằng khi các nhà đầu tư mua trái phiếu mà họ có thể bảo hiểm cho các cổ phiếu phát hành trái phiếu phá sản bằng cách mua CD cho họ. Nếu công ty phát hành các trái phiếu đi phá sản, bán các đĩa CD sẽ có trách nhiệm đền bù cho người mua đĩa CD. CD người mua trả tiền cho người bán một khoản phí (gọi là đĩa CD lây lan) để được bảo hiểm cho các rủi ro mặc định tín dụng, mà xảy ra khi một bên thứ ba là các trường hợp mặc định. CD lệ phí thường liên kết chặt chẽ với xếp hạng tín dụng của bên vay và được tính theo điểm cơ sở. Với điểm cơ sở tham khảo một đơn vị phổ biến của các biện pháp đối với lãi suất và tỷ lệ khác trong tài chính. Một trong những cơ sở là bằng 1/100 của 1%, hay 0,01% (0,0001), và được sử dụng để biểu thị sự thay đổi tỷ lệ phần trăm trong một công cụ tài chính. Mối quan hệ giữa tỷ lệ phần trăm thay đổi và điểm cơ sở có thể được tóm tắt như sau: thay đổi 1% = 100 điểm cơ sở, và 0,01% = 1 điểm cơ sở. Ví dụ, nếu một đĩa CD đã lây lan của 976 điểm cơ sở cho một món nợ Dubai năm có nghĩa là rằng bảo vệ mặc định cho một số lượng hay thay đổi với 1 triệu đô la hoặc chi phí $97,600 mỗi năm ($24,400 mỗi quý). (over-blog.com, 2009

Kết quả (Việt) 2:

CDS - Default Swaps tín dụng ban đầu là bảo hiểm dưới hình thức trái phiếu tồn tại dưới dạng một khoản nợ được chứng khoán hóa, có nghĩa là khi các nhà đầu tư mua trái phiếu mà họ có thể bảo hiểm cho các cổ phiếu phát hành trái phiếu phá sản bằng cách mua CDS cho họ. Nếu tổ chức phát hành trái phiếu bị phá sản, người bán của CDS sẽ có trách nhiệm bồi thường cho người mua CDS. CDS người mua trả cho người bán một khoản phí (gọi là CDS lan) được bảo hiểm cho rủi ro tín dụng mặc định, xảy ra khi một bên thứ ba là các trường hợp mặc định. CDS phí thường được kết hợp chặt chẽ với các xếp hạng tín dụng của người vay và được tính theo điểm cơ bản. Với cơ sở điểm tham khảo cho một đơn vị chung của biện pháp cho lãi suất và tỷ lệ phần trăm trong ngành tài chính. Một điểm cơ bản là bằng 1/100 của 1%, tương đương 0.01% (0.0001), và được sử dụng để biểu thị phần trăm thay đổi trong một công cụ tài chính. Mối quan hệ giữa sự thay đổi tỷ lệ và điểm cơ bản có thể được tóm tắt như sau: 1% thay đổi = 100 điểm cơ bản, và 0,01% = 1 điểm cơ bản. Ví dụ, nếu một CDS có một lây lan của 976 điểm cơ bản cho một Dubai nợ năm năm nó có nghĩa là bảo vệ mặc định cho một số tiền danh nghĩa của 1.000.000 $ chi phí $ 97,600 mỗi năm (hoặc $ 24,400 cho mỗi quý). (Over-blog.com, 2009