for an example of a VaR statement,

for an example of a VaR statement, consider an equity portfolio with a daily standard deviation of $10 million. Using the assumption of a Normal distribution, the 99% confidence interval VaR is $23 million. We would expect that the losses would be greater than $23 million on 1% of trading days, or 2 to 3 days per year

Kết quả (Việt) 1:

Ví dụ của một tuyên bố VaR, hãy xem xét một danh mục đầu tư vốn chủ sở hữu với một độ lệch chuẩn hàng ngày với 10 triệu đô la. Sử dụng các giả định phân phối chuẩn, khoảng tin cậy 99% VaR là 23 triệu USD. Chúng tôi mong rằng các thiệt hại sẽ lớn hơn 23 triệu USD trên 1% của ngày giao dịch, hoặc 2-3 ngày / năm

Kết quả (Việt) 2:

cho một ví dụ về một tuyên bố VaR, hãy xem xét một danh mục đầu tư vốn cổ phần với độ lệch chuẩn hàng ngày là $ 10 triệu. Sử dụng các giả định của một phân phối bình thường, khoảng tin cậy VaR 99% là 23 triệu $. Chúng tôi hy vọng rằng sự thiệt hại sẽ cao hơn 23 $ triệu trên 1% của ngày giao dịch, hoặc 2-3 ngày mỗi năm