Credit risk is by far the most sign

Credit risk is by far the most significant risk faced by banks and the success of their business depends on accurate measurement and efficient management of this risk to a greater extent than any other risk (Gieseche, 2004). Increases in credit risk will raise the marginal cost of debt and equity, which in turn increases the cost of funds for the bank (Basel Committee on Banking Supervision, 1999).Researchers employed a number of ratios to measure credit risk. The ratio of Loan Loss Reserves to Gross Loan (LOSRES) is a measure of bank’s asset quality that indicates how much of the total portfolio has been provided for but not charged off. Indicator shows that the higher the ratio the poorer the quality and therefore the higher the risk of the loan portfolio will be. In addition, Loan loss provisioning as a share of net interest income (LOSRENI) is another measure of credit quality, which indicates high credit quality by showing low figures. In the studies of cross countries analysis, it also could reflect the difference in provisioning regulations .

Kết quả (Việt) 1:

Rủi ro tín dụng là của xa nguy cơ quan trọng nhất phải đối mặt bởi ngân hàng và sự thành công kinh doanh của họ phụ thuộc vào đo chính xác và hiệu quả quản lý nguy cơ này đến một mức độ lớn hơn hơn bất kỳ rủi ro khác (Gieseche, 2004). Gia tăng rủi ro tín dụng sẽ tăng chi phí cận biên của nợ và vốn chủ sở hữu, mà lần lượt làm tăng chi phí của các khoản tiền cho các ngân hàng (Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, 1999).Các nhà nghiên cứu sử dụng một số tỷ lệ để đánh giá rủi ro tín dụng. Tỷ lệ dự trữ tổn thất cho vay để cho vay tổng (LOSRES) là một thước đo chất lượng tài sản của ngân hàng cho thấy bao nhiêu của danh mục đầu tư tất cả đã được cung cấp cho nhưng không tính ra. Chỉ số cho thấy rằng càng cao tỷ lệ nghèo hơn chất lượng và do đó cao hơn nguy cơ của danh mục đầu tư cho vay sẽ. Ngoài ra, cho vay mất cung cấp như một phần của thu nhập ròng quan tâm (LOSRENI) là các biện pháp khác của chất lượng tín dụng, cho biết chất lượng tín dụng cao bằng cách hiển thị con số thấp. Trong các nghiên cứu của qua phân tích quốc gia, nó cũng có thể phản ánh sự khác biệt trong cung cấp quy định.

Kết quả (Việt) 2:

Rủi ro tín dụng là bởi đến nay các rủi ro đáng kể nhất phải đối mặt bởi các ngân hàng và sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc đo lường chính xác và hiệu quả quản lý rủi ro này đến một mức độ lớn hơn bất kỳ nguy cơ khác (Gieseche, 2004). Sự gia tăng rủi ro tín dụng sẽ làm tăng chi phí cận biên của nợ và vốn chủ sở hữu, do đó làm tăng chi phí vốn cho các ngân hàng (Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng, năm 1999) .Researchers dụng một số tỷ lệ để đo lường rủi ro tín dụng. Tỷ lệ cho vay Mất trữ để Gross Loan (LOSRES) là một thước đo chất lượng tài sản của ngân hàng cho biết có bao nhiêu trong tổng danh mục đầu tư đã được quy định mà không bị tính phí off. Chỉ số cho thấy tỷ lệ cao hơn các sự nghèo chất lượng và do đó nguy cơ cao hơn của danh mục cho vay sẽ được. Ngoài ra, Loan mất trích lập dự phòng là một phần của thu nhập lãi ròng (LOSRENI) là một thước đo về chất lượng tín dụng, cho thấy chất lượng tín dụng cao bằng cách hiển thị số liệu thấp. Trong các nghiên cứu phân tích nước chéo, nó cũng có thể phản ánh sự khác biệt trong các quy định trích lập dự phòng.