The Weibull distribution, introduce

The Weibull distribution, introduced by Weibull (1951), is a special case of an extreme
value distribution and the generalised gamma distribution. It is widely applied in the
fields of material science, engineering and also in finance due to its versatility. Mittnik and
Ratchev (1989) found it to be the most accurate for the unconditional return distribution
for the S&P500 index when applied separately to positive and negative returns; while
various authors have employed it as an error distribution in range data modelling (see
Chen et al, 2008) and trading duration (ACD) models (see e.g. Engle and Russell, 1998)

Kết quả (Việt) 1:

Sự phân bố Weibull, giới thiệu bởi Weibull (1951), là một trường hợp đặc biệt của cùng cựcphân phối giá trị và sự phân bố gamma tổng quát. Nó được áp dụng rộng rãi trong cáclĩnh vực khoa học vật liệu, kỹ thuật và tài chính tại do tính linh hoạt của nó. Mittnik vàRatchev (1989) tìm thấy nó để là chính xác nhất cho các vô điều kiện trở về phân phốicho S & P500 index khi áp dụng một cách riêng biệt để tích cực và tiêu cực trở lại; trong khitác giả khác nhau đã sử dụng nó như là một phân bố lỗi trong phạm vi dữ liệu mô hình (xemChen et al, 2008) và thương mại thời gian (ACD) mô hình (xem ví dụ như Engle và Russell, 1998)

Kết quả (Việt) 2:

Sự phân bố Weibull, được giới thiệu bởi Weibull (1951), là một trường hợp đặc biệt về một sự
phân phối giá trị và sự phân bố gamma tổng quát. Nó được áp dụng rộng rãi trong các
lĩnh vực khoa học vật liệu, kỹ thuật và cũng trong tài chính do tính linh hoạt của nó. Mittnik và
Ratchev (1989) tìm thấy nó để là chính xác nhất cho việc phân phối trở lại vô điều kiện
cho các chỉ số S & P500 khi áp dụng riêng cho lợi nhuận tích cực và tiêu cực; trong khi
tác giả khác nhau đã sử dụng nó như là một phân phối lỗi trong mô hình phạm vi dữ liệu (xem
Chen et al, 2008) và thời gian giao dịch (ACD) mô hình (xem ví dụ Engle và Russell, 1998)