Complementarities can affect banks’

Complementarities can affect banks’ asset choices or generate excessive maturity/exchange rate mismatches (Ratnovski, 2009; Allen and Carletti, 2011). The upshot of these mechanisms is that banks become exposed to the same type of risk and the quality of their portfolios worsens in a boom, creating vulnerabilities that lead to or deepen the downside of a financial cycle.

Kết quả (Việt) 1:

Rằng có thể ảnh hưởng đến ngân hàng tài sản lựa chọn hoặc tạo ra quá nhiều sự trưởng thành/trao đổi tỷ lệ mismatches (Ratnovski, 2009; Allen và Carletti, năm 2011). Upshot các cơ cấu là ngân hàng trở thành tiếp xúc với cùng loại của các rủi ro và chất lượng của danh mục của họ nặng hơn trong sự bùng nổ, tạo ra lỗ hổng mà dẫn đến hoặc thúc đẩy mạnh hơn nhược điểm của một chu kỳ tài chính.

Kết quả (Việt) 2:

Bổ trợ có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn tài sản của các ngân hàng hay tạo ra quá nhiều sai lệch lãi suất kỳ hạn / exchange (Ratnovski, 2009; Allen và Carletti, 2011). Kết quả của các cơ chế này là các ngân hàng trở nên tiếp xúc với cùng một loại rủi ro và chất lượng của danh mục đầu tư của họ xấu đi trong một sự bùng nổ, tạo ra các lỗ hổng dẫn đến hoặc làm sâu sắc thêm những nhược điểm của một chu kỳ tài chính.