Blander, Dhaene and Leuven (2007) s

Blander, Dhaene and Leuven (2007) state that “Most unit root tests for panel data are based on test
statistics that have a limiting normal distribution as N:T approaches infinity and T approaches
infinity sufficiently fast compared to N. These include the tests suggested by Quah (1994) and Levin
(2002). Maddala and Wu (1999) and Choi (2001) proposed using the Fisher (1932) test, which has an
asymptotic distribution as T approaches infinity with fixed N. Several of these tests, notably the
Levin et al. (2002) and Im et al. (2003) tests, allow for a considerable degree of cross-sectional
heterogeneity, such as heterogeneous intercepts, trends and serial correlation. Micro-economic panel
data sets often have large N and relatively small T. In these situations, the large N, large T
asymptotic distributions of the above tests may be poor approximations to their finite sample
distribution. This motivated interest in tests whose large N, fixed T asymptotics can be derived,
while still allowing for cross-sectional heterogeneity in the underlying model.”

Kết quả (Việt) 1:

Blander, Dhaene và Leuven (2007) nhà nước rằng "hầu hết các gốc đơn vị xét nghiệm cho bảng dữ liệu dựa trên thử nghiệmphương pháp tiếp cận số liệu thống kê có một phân phối bình thường hạn chế N:T phương pháp tiếp cận vô cực và Tvô cùng nhanh chóng đủ so với N. Chúng bao gồm các bài kiểm tra được đề xuất bởi Quah (1994) và Levin(2002). Maddala và Wu (1999) và Choi (2001) đề nghị sử dụng thử nghiệm Fisher (1932), trong đó có mộttiệm cận phân phối T phương pháp tiếp cận vô cố định N. Một vài người trong số này xét nghiệm, đáng chú ý là cácLevin et al. (2002) và Im et al. (2003) xét nghiệm, cho phép cho một mức độ đáng kể của mặt cắtheterogeneity, chẳng hạn như chặn không đồng nhất, xu hướng và serial correlation. Bảng điều khiển kinh tế vi môbộ dữ liệu thường có N lớn và tương đối nhỏ T. Trong các tình huống, N lớn, lớn Ttiệm cận phân phối của các cuộc thử nghiệm ở trên có thể xấp xỉ nghèo để mẫu hữu hạnphân phối. Này quan tâm đến động cơ thử nghiệm mà N lớn, cố định T asymptotics có thể được bắt nguồn,trong khi vẫn cho phép cho heterogeneity mặt cắt trong mô hình cơ bản."

Kết quả (Việt) 2:

May xay, Dhaene và Leuven (2007) phát biểu rằng: "Hầu hết các bài kiểm tra đơn vị gốc cho các dữ liệu bảng được dựa trên kiểm tra
thống kê rằng có một phân phối bình thường hạn chế như N: T tiến tới vô cùng và T tiếp cận
vô cùng đủ nhanh so với N. Chúng bao gồm các bài kiểm tra đề nghị bởi Quah (1994) và Levin
(2002). Maddala và Wu (1999) và Choi (2001) đề xuất sử dụng các Fisher (1932) kiểm tra, trong đó có một
phân bố tiệm cận như T tiến tới vô cùng với N. cố định Một số các xét nghiệm, đặc biệt là
Levin et al. (2002) và Im et al. (2003) kiểm tra, cho phép một mức độ đáng kể của mặt cắt ngang
không đồng nhất, chẳng hạn như chặn không đồng nhất, xu hướng và tương quan chuỗi. Bảng điều khiển kinh tế vi
bộ dữ liệu thường có lớn N và tương đối nhỏ T. Trong những tình huống này, N lớn, T lớn
phân bố tiệm cận của các xét nghiệm trên có thể được xấp xỉ nghèo mẫu hữu hạn của họ
phân phối. Lãi suất động cơ này trong những thử nghiệm mà lớn N, asymptotics T cố định có thể được bắt nguồn,
trong khi vẫn cho phép đồng nhất cắt ngang trong mô hình cơ bản. "