Interest rate risk (continued)The r

Interest rate risk (continued)
The repricing gaps themselves are constructed based on contractual repricing information. However, for those assets and liabilities where the contractual term to repricing is not considered to be reflective of the actual interest rate sensitivity (for example, products priced at the Group's discretion), a profile based on historically observed and/or anticipated rate sensitivity is used. This treatment excludes the effect of basis risk between customer pricing and wholesale market pricing.
Equity securities classified as available-for-sale

Kết quả (Việt) 2:

Rủi ro lãi suất (tiếp theo)
Các khoảng trống thời gian định lại bản thân được xây dựng dựa trên các thông tin giá lại hợp đồng. Tuy nhiên, đối với những tài sản và nợ phải trả có thời hạn theo hợp đồng để điều chỉnh lãi suất là không được coi là phản ánh sự nhạy cảm lãi suất thực tế (ví dụ, sản phẩm có giá theo quyết định của Tập đoàn), một hồ sơ dựa trên lịch sử quan sát và / hoặc nhạy cảm với lãi suất dự kiến là sử dụng. Điều trị này không bao gồm các ảnh hưởng của rủi ro cơ sở giữa giá khách hàng và giá cả thị trường bán buôn.
phân loại là sẵn sàng để bán Chứng khoán vốn