In this chapter we describe the bas

In this chapter we describe the basics of bond pricing in the absence of arbitrage opportunities. Explicit calculations are carried out for the Vasicek model, using both the probabilistic and PDE approaches. The definition of zero-coupon bounds will be used in Chapter 5 in order to construct the forward rate processes.

Kết quả (Việt) 1:

Trong chương này, chúng tôi mô tả các khái niệm cơ bản của trái phiếu giá cả trong sự vắng mặt của những cơ hội arbitrage. Rõ ràng tính toán được thực hiện cho các mô hình Vasicek, bằng cách sử dụng cả hai trong xác suất và PDE phương pháp tiếp cận. Định nghĩa của giới hạn zero-coupon sẽ được sử dụng trong chương 5 để xây dựng các quy trình vận chuyển.

Kết quả (Việt) 2:

Trong chương này chúng tôi mô tả những điều cơ bản của việc định giá trái phiếu trong trường hợp không có cơ hội arbitrage. tính toán rõ ràng được thực hiện đối với các mô hình Vasicek, sử dụng cả hai phương pháp tiếp cận xác suất và PDE. Định nghĩa về giới hạn không trả lãi sẽ được sử dụng trong chương 5 để xây dựng các quy trình tỷ giá kỳ hạn.