Let Xt = (X1t; : : : ; XNt)' generi

Let Xt = (X1t; : : : ; XNt)' generically denote the predictors available for analysis. It is as-sumed that Xt has been suitably transformed (such as by taking logs and differencing) so as to render the series covariance stationary. We assume that Xit has an approximate factor structure taking the form

Kết quả (Việt) 1:

Cho Xt = (X1t;:::; XNt)' tổng quát biểu thị dự đoán có sẵn để phân tích. Nó là như sumed rằng Xt đã được chuyển đổi phù hợp (chẳng hạn như bằng cách lấy các bản ghi và differencing) để render hiệp phương sai loạt văn phòng phẩm. Chúng tôi giả định rằng thoát có một cấu trúc tương đối yếu tố tham gia các hình thức

Kết quả (Việt) 2:

Hãy Xt = (X1t;:::; XNt) 'quát biểu thị các yếu tố tiên lượng có sẵn để phân tích. Nó là như-sumed rằng Xt đã được biến đổi cho phù hợp (ví dụ như bằng cách lấy các bản ghi và differencing) để làm cho các văn phòng phẩm hàng loạt hiệp phương sai. Chúng tôi giả định rằng xịt có cấu trúc yếu tố gần đúng lấy hình dạng