The table shows the parameters of e

The table shows the parameters of estimation of Eq. (1) for US based assets. Each column represents the dependent variable, while the coefficients should be read as follows; ΔnAssett − 1 where n is the contemporaneous (n = absent), or lower 5/2.5/1 percentile of distribution of the asset. For brevity of exposition we have suppressed reporting of the GARCH parameters, the results of which are available from the authors on request. Gold and oil are captured by nearest month futures contract data, traded on NYMEX for the USA and by London AM fix and Brent Crude nearest month traded on ICE for the UK. Equities are proxied by the Standard and Poor's 500 index and the FTSE 100, while the bond market is represented by an index of ten year government bonds. The dollar is captured by the Federal Reserve Nominal Trade Weighted Effective Index (major countries)
and pound sterling by the Bank of England Effective Exchange Rate.

Kết quả (Việt) 2:

Bảng này cho thấy các thông số ước lượng phương. (1) cho tài sản Mỹ dựa. Mỗi cột đại diện cho các biến phụ thuộc, trong khi Các hệ coef fi nên được đọc như sau; ΔnAssett - 1 với n là đương thời (n = vắng mặt), hoặc thấp hơn 5 / 2.5 / 1 phần trăm của phân phối của tài sản. Cho ngắn gọn của triển lãm, chúng tôi đã bị đàn áp báo cáo của các thông số GARCH, kết quả đó có sẵn từ các tác giả yêu cầu. Vàng và dầu được ánh qua số liệu tháng hợp đồng tương lai gần nhất, giao dịch trên sàn NYMEX cho Mỹ, và London AM fi x và dầu thô Brent tháng gần nhất được giao dịch trên sàn ICE cho Vương quốc Anh. Cổ phiếu được đại diện bởi chỉ số của Standard and Poor 500 và chỉ số FTSE 100, trong khi thị trường trái phiếu được đại diện bởi một chỉ số trái phiếu chính phủ mười năm. Đồng USD được chụp bởi Triển Dự trữ Liên bang danh nghĩa Weighted Index hiệu quả (nước lớn)
và bảng Anh do Ngân hàng Trung ương Anh hiệu quả Tỷ giá ngoại tệ.