Banks using the double default fram

Banks using the double default framework must consider as part of their stress
testing framework the impact of a deterioration in the credit quality of protection providers, in
particular the impact of protection providers falling outside the eligibility criteria due to rating
changes. Banks should also consider the impact of the default of one but not both of the
obligor and protection provider, and the consequent increase in risk and capital requirements
at the time of that default.

Kết quả (Việt) 1:

Ngân hàng bằng cách sử dụng khuôn khổ đôi mặc định phải xem xét như là một phần của sự căng thẳng của họ thử nghiệm khuôn khổ tác động của một sự suy giảm chất lượng tín dụng của nhà cung cấp bảo vệ, trong đặc biệt là tác động của nhà cung cấp bảo vệ rơi bên ngoài các tiêu chí đủ điều kiện do đánh giá thay đổi. Ngân hàng cũng nên xem xét tác động của mặc định của một nhưng không phải cả hai của các nhà cung cấp obligor và bảo vệ, và sự gia tăng sau đó yêu cầu rủi ro và thủ đô Tại thời điểm đó mặc định.

Kết quả (Việt) 2:

Ngân hàng bằng cách sử dụng khung mặc định đôi phải xem xét như là một phần của sự căng thẳng của họ
khuôn khổ kiểm tra tác động của một sự suy giảm trong chất lượng tín dụng của các nhà cung cấp bảo vệ, trong
đó các tác động của các nhà cung cấp bảo vệ nằm ngoài các tiêu chí do giá
thay đổi. Các ngân hàng cũng nên xem xét các tác động của các mặc định của một trong nhưng không phải cả hai của các
nhà cung cấp bên có nghĩa vụ bảo vệ, và sự gia tăng trong các yêu cầu hậu quả rủi ro và vốn
tại thời điểm mặc định đó.