Superior performance in this contex

Superior performance in this context is a stiff challenge because, to achieve a positive alpha, it is necessary to construct a portfolio that is different from the benchmark. But this, in turn, will increase residual risk (which lowers the correlation coefficient) and offset the improvement in alpha. Notice that portfolio Q has a larger alpha,

Kết quả (Việt) 1:

Hiệu suất vượt trội trong bối cảnh này là một thách thức gay gắt vì để đạt được một alpha tích cực, nó là cần thiết để xây dựng một danh mục đầu tư là khác nhau từ các điểm chuẩn. Nhưng này, đến lượt nó, sẽ làm tăng nguy cơ dư (mà làm giảm hệ số tương quan) và bù đắp sự cải thiện trong alpha. Thông báo danh mục đầu tư đó Q có một alpha lớn hơn,

Kết quả (Việt) 2:

hiệu suất cao trong bối cảnh này là một thách thức gay gắt bởi vì, để đạt được một alpha tích cực, nó là cần thiết để xây dựng một danh mục đầu tư đó là khác nhau từ các điểm chuẩn. Nhưng điều này, đến lượt nó, sẽ làm tăng nguy cơ tồn lưu (để làm giảm hệ số tương quan) và bù đắp những cải tiến trong alpha. Chú ý rằng danh mục đầu tư Q có alpha lớn hơn,