B. Stress Testing of Financial Syst

B. Stress Testing of Financial Systems
20. Stress testing is a key element of macroprudential analysis that helps to monitor
and anticipate potential vulnerabilities in the financial system. It adds a dynamic element
to the analysis of FSIs—that is, the sensitivity of FSI outcomes in response to a variety of
(macroeconomic) shocks and scenarios.17 By anticipating the potential impact of specified
events on selected FSIs, stress tests also help to focus on financial system vulnerabilities
arising from particular banking system, macroeconomic, and sectoral shocks, and to identify
the necessary corrective pre-emptive action.
21. The type and range of indicators used in stress tests depend on model specification. In
simple models, the impact of changes in a macroeconomic variable (such as a slowdown in
GDP, which increases credit risk) is measured in terms of the resulting changes in the
indicator capturing banks’ exposure to that risk (such as nonperforming loan ratios). In more
sophisticated models, the impact of shocks is measured in terms of changes in capital
adequacy ratios. The channels through which shocks ultimately affect capital adequacy
would usually involve indicators of bank sensitivity to market risks, asset quality and
provisioning, liquidity, and profitability. The results of stress tests provide information on the
elasticity of a given FSI to macroeconomic shocks, and such elasticity can itself be used as
an indicator of bank vulnerability to individual risks or a combination of risk factors.
22. Stress tests can be conducted on individual or aggregate bank balance sheets.
Individual portfolio stress tests aim at assisting in the process of managing risks within a firm
and ensuring the optimal allocation of capital across risk-taking activities.18 More relevant

Kết quả (Việt) 1:

Sinh căng thẳng thử nghiệm của hệ thống tài chính20. căng thẳng thử nghiệm là một yếu tố then chốt của phân tích macroprudential giúp để giám sátvà dự đoán các lỗ hổng tiềm năng trong hệ thống tài chính. Nó cho biết thêm một yếu tố năng độngđể phân tích FSIs — có nghĩa là, sự nhạy cảm của FSI kết quả đáp ứng với một số(kinh tế vĩ mô) chấn động và scenarios.17 bởi dự đoán tác động tiềm năng của quy địnhsự kiện ngày đã chọn FSIs, căng thẳng thử nghiệm cũng giúp đỡ để tập trung vào lỗ hổng hệ thống tài chínhphát sinh từ hệ thống ngân hàng cụ thể, kinh tế vĩ mô, và ngành cú sốc, và để xác địnhhành động cần thiết pre-emptive khắc phục.21. các loại và phạm vi của chỉ số được sử dụng trong các căng thẳng thử nghiệm phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của mô hình. ỞMô hình đơn giản, tác động của những thay đổi trong một biến kinh tế vĩ mô (chẳng hạn như một suy giảmGDP, mà làm gia tăng rủi ro tín dụng) được đo trong điều khoản của những thay đổi kết quả trong cácchỉ số thu ngân hàng tiếp xúc với rủi ro đó (chẳng hạn như cho vay nonperforming tỷ lệ). Trong nhiều hơn nữaMô hình tinh vi, tác động của những cú sốc được đo bằng các điều khoản của các thay đổi tại thủ đôtỷ lệ đầy đủ. Các kênh thông qua đó cú sốc cuối cùng ảnh hưởng đến thủ phủ đầy đủthường sẽ bao gồm các chỉ số của ngân hàng nhạy cảm với rủi ro thị trường, chất lượng tài sản vàcung cấp, tính thanh khoản, và lợi nhuận. Kết quả của bài kiểm tra căng thẳng cung cấp thông tin về cáctính đàn hồi của một FSI nhất định kinh tế vĩ mô cú sốc, và như vậy tính đàn hồi có thể chính nó được dùng nhưmột chỉ báo ngân hàng dễ bị tổn thương đến rủi ro cá nhân hoặc một sự kết hợp của các yếu tố nguy cơ.22. căng thẳng thử nghiệm có thể được thực hiện trên bảng cân đối ngân hàng riêng lẻ hoặc tổng hợp.Danh mục đầu tư cá nhân căng thẳng thử nghiệm nhằm hỗ trợ trong quá trình quản lý rủi ro trong một công tyvà đảm bảo việc phân bổ vốn tối ưu trên chấp nhận rủi ro activities.18 có liên quan hơn

Kết quả (Việt) 2:

B. Nhấn mạnh kiểm tra của hệ thống tài chính
20. Căng thẳng thử nghiệm là một yếu tố quan trọng của phân tích vĩ mô giúp kiểm soát
và dự đoán các lỗ hổng tiềm năng trong hệ thống tài chính. Nó cho biết thêm một yếu tố năng động
cho các phân tích của FSIS-đó là, sự nhạy cảm của FSI kết quả để đối phó với một loạt các
(kinh tế vĩ mô) và các cú sốc scenarios.17 By dự đoán các tác động tiềm năng của quy định
các sự kiện trên được lựa chọn FSIS, kiểm tra căng thẳng cũng giúp tập trung vào các lỗ hổng hệ thống tài chính
phát sinh từ hệ thống ngân hàng nói riêng, kinh tế vĩ mô, ngành và các cú sốc, và để xác định
các hành động khắc phục trước địch cần thiết.
21. Các loại hình và phạm vi của các chỉ số được sử dụng trong các bài kiểm tra căng thẳng phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật mô hình. Trong
mô hình đơn giản, tác động của những thay đổi trong một biến kinh tế vĩ mô (chẳng hạn như sự suy giảm trong
GDP, làm tăng rủi ro tín dụng) được đo bằng kết quả thay đổi trong
chỉ số chụp phơi sáng của các ngân hàng để nguy cơ đó (chẳng hạn như không hiệu quả tỷ lệ cho vay) . Trong nhiều
mô hình phức tạp, tác động của các cú sốc được đo trong điều kiện thay đổi vốn
tỷ lệ an toàn. Các kênh mà qua đó những cú sốc cuối cùng ảnh hưởng đến an toàn vốn
thường sẽ bao gồm các chỉ số về độ nhạy ngân hàng rủi ro thị trường, chất lượng tài sản và
trích lập dự phòng, thanh khoản và lợi nhuận. Các kết quả của cuộc kiểm tra cung cấp thông tin về
độ đàn hồi của FSI được những cú sốc kinh tế vĩ mô, và độ đàn hồi như chính nó có thể được sử dụng như
một chỉ báo về lỗ hổng ngân hàng rủi ro riêng lẻ hoặc kết hợp các yếu tố nguy cơ.
22. Các bài kiểm tra căng thẳng có thể được thực hiện trên bảng cân đối ngân hàng riêng lẻ hoặc tổng hợp.
kiểm tra căng thẳng danh mục đầu tư cá nhân nhằm mục đích hỗ trợ trong quá trình quản lý rủi ro trong công ty
và đảm bảo việc phân bổ tối đa nguồn vốn trên vi nguy hiểm của activities.18 More liên quan