In our calculations we did the back

In our calculations we did the backtesting in the following way. We took
the difference between the value of the portfolio at the day the estimates for
VaR and expected shortfall are done and the value of the portfolio for each
day during the ten-day period. Then we took the maximum of this value
and by using a simple if-statement we compared this value with the VaRestimate. If the loss exceeded the prediction we got a one, otherwise zero.
In order to perform backtesting on the expected shortfall prediction we took
the average of the differences of the portfolio values for the ten-day period
instead of the maximum. This value was compared to the prediction with
the same if-statement. That is, we got one in case of violation and zero if
the loss did not exceed the estimate.

Kết quả (Việt) 1:

Trong tính toán của chúng tôi, chúng tôi đã làm backtesting theo cách sau. Chúng tôi đãsự khác biệt giữa giá trị của danh mục đầu tư tại ngày các ước tính choVaR và thiếu hụt dự kiến sẽ được thực hiện và giá trị của danh mục đầu tư cho mỗingày trong thời gian 10 ngày. Sau đó chúng tôi đã tối đa giá trị nàyvà bằng cách sử dụng nếu-tuyên bố đơn giản, chúng tôi so sánh các giá trị này với VaRestimate. Nếu những mất mát vượt quá dự báo chúng tôi đã nhận một số không một, nếu không.Để thực hiện backtesting trên dự đoán thiếu hụt dự kiến, chúng tôi đãmức trung bình của những khác biệt về các giá trị danh mục đầu tư trong thời gian 10 ngàythay vì tối đa. Giá trị này được so sánh với dự đoán vớiNếu cùng một-tuyên bố. Có nghĩa là, chúng tôi có một trong trường hợp vi phạm và 0 nếusự mất mát không đã vượt quá ước lượng.

Kết quả (Việt) 2:

Trong tính toán của chúng tôi, chúng tôi đã làm backtesting trong các cách sau đây. Chúng tôi mất
sự khác biệt giữa giá trị của danh mục đầu tư tại ngày dự kiến cho
VaR và thiếu hụt dự kiến sẽ được thực hiện và giá trị của danh mục đầu tư cho mỗi
ngày trong thời gian mười ngày. Sau đó, chúng tôi đã lấy tối đa của giá trị này
và bằng cách sử dụng một đơn giản nếu-tuyên bố chúng tôi so sánh giá trị này với VaRestimate. Nếu mất vượt quá dự đoán chúng tôi đã nhận một, nếu không thì không.
Để thực hiện backtesting trên dự báo thâm hụt dự kiến chúng ta mất
trung bình của sự khác biệt của các giá trị danh mục đầu tư cho các khoảng thời gian mười ngày
thay vì tối đa. Giá trị này được so sánh với các dự đoán với
cùng nếu-tuyên bố. Đó là, chúng tôi đã nhận một trường hợp vi phạm và không nếu
thất bại đó không vượt quá dự toán.