Thus, the coefficient sign of BPS c

Thus, the coefficient sign of BPS can be negative or positive, depending on different types of risk exposures. With regards to loan default, earlier studies hypothesise that PLL represents the probability of future default and loan quality; thus, it is expected to be positively related to risk. In the case of capital buffer, total equity is assumed to provide a cushion against loss; hence, an increase in TE can reduce the bank risk exposure. For GAP analysis, a positive GAP indicates that a particular bank is an asset-sensitive bank, whereas a negative GAP indicates that it is a liability-sensitive bank. A positiveGAP bank (that is, an asset-sensitive bank) is exposed to the risk that an interest rate will fall, whereas a negative-GAP bank (that is, a liability-sensitive bank) is exposed to the risk that an interest rate will increase. Thus, the greater the absolute value of GAP is, the more the bank is exposed to changes in the interest rate. Despite GAP analysis, Madura et al. (1994) argue that bank risk depends on the proportion of funds obtained in the deposit account as measured by interest expense, which is not captured in GAP analysis

Kết quả (Việt) 1:

Vì vậy, các dấu hiệu hệ số của BPS có thể được tiêu cực hay tích cực, tùy thuộc vào loại khác nhau của nguy cơ tiếp xúc. Là liên quan đến cho vay mặc định, các nghiên cứu trước đó hypothesise PLL đại diện cho xác suất của chất lượng mặc định và cho vay trong tương lai; Vì vậy, nó dự kiến sẽ được tích cực liên quan đến nguy cơ. Trong trường hợp của bộ đệm vốn, vốn chủ sở hữu tất cả giả định cung cấp một đệm chống lại mất mát; do đó, sự gia tăng trong TE có thể làm giảm tiếp xúc với rủi ro của ngân hàng. Để phân tích khoảng cách, một khoảng cách tích cực chỉ ra rằng một ngân hàng cụ thể là một ngân hàng tài sản-nhạy cảm, trong khi một khoảng cách tiêu cực chỉ ra rằng nó là một ngân hàng nhạy cảm với trách nhiệm pháp lý. Một ngân hàng positiveGAP (có nghĩa là, là một ngân hàng tài sản-nhạy cảm) tiếp xúc với nguy cơ mà một tỷ lệ lãi suất sẽ giảm, trong khi một ngân hàng tiêu cực-khoảng cách (có nghĩa là, là một ngân hàng nhạy cảm với trách nhiệm pháp lý) tiếp xúc với nguy cơ mà một tỷ lệ lãi suất sẽ tăng lên. Vì vậy, là giá trị tuyệt đối của khoảng cách lớn hơn, càng có nhiều ngân hàng được tiếp xúc với những thay đổi trong tỷ lệ lãi suất. Mặc dù khoảng cách phân tích, Madura et al. (1994) tranh luận rằng rủi ro ngân hàng phụ thuộc vào tỷ lệ tiền thu được trong tài khoản tiền gửi được đo bằng chi phí lãi suất, mà không bị bắt trong khoảng cách phân tích

Kết quả (Việt) 2:

Do đó, các dấu hiệu hệ số BPS có thể được tiêu cực hay tích cực, tùy thuộc vào các loại khác nhau của rủi ro. Về mặc định cho vay, các nghiên cứu trước đó đưa ra giả thiết rằng PLL đại diện cho xác suất mặc định trong tương lai và chất lượng tín dụng; do đó, nó được dự kiến ​​sẽ được tích cực liên quan đến rủi ro. Trong trường hợp bộ đệm vốn, tổng vốn chủ sở hữu được giả định để cung cấp một đệm chống lại sự mất mát; do đó, sự gia tăng TE có thể làm giảm nguy cơ rủi ro của ngân hàng. Đối với phân tích GAP, GAP tích cực cho thấy rằng một ngân hàng cụ thể là một ngân hàng có tài sản nhạy cảm, trong khi một GAP âm cho thấy rằng nó là một ngân hàng trách nhiệm hữu nhạy cảm. Một ngân hàng positiveGAP (có nghĩa là, một ngân hàng có tài sản nhạy cảm) được tiếp xúc với các nguy cơ mà một tỷ lệ lãi suất sẽ giảm, trong khi một ngân hàng âm-GAP (có nghĩa là, một ngân hàng trách nhiệm hữu nhạy cảm) được tiếp xúc với các nguy cơ mà một lãi suất sẽ tăng lên. Vì vậy, lớn hơn giá trị tuyệt đối của GAP là, nhiều ngân hàng đang tiếp xúc với những thay đổi trong lãi suất. Mặc dù phân tích GAP, Madura et al. (1994) lập luận rằng rủi ro ngân hàng phụ thuộc vào tỷ lệ của quỹ thu được trong các tài khoản tiền gửi được đo bằng chi phí lãi vay, mà không bị bắt trong phân tích GAP