That is the bank’s total risk is de

That is the bank’s total risk is defined as the sum of all the variance and covariance of the earnings terms of the component activities, and oMiB is the systematic risk of activity i, it is the sum of the covariance terms of asset i with all other assets in the portfolio. Where BMi is the standardized measure of the systematic risk of activity i. Accordingly the total risk of the bank and its VaR is given by:

Kết quả (Việt) 1:

Đó là nguy cơ tất cả các ngân hàng được định nghĩa là tổng của tất cả phương sai và hiệp phương sai của các điều khoản thu nhập của các thành phần hoạt động, và oMiB là rủi ro hệ thống hoạt động của tôi, nó là tổng của các điều khoản hiệp phương sai của tài sản tôi với tất cả các tài sản khác trong danh mục đầu tư. Nơi BMi là đo rủi ro hệ thống của hoạt động i. theo đó có nguy cơ bị tất cả ngân hàng, tiêu chuẩn hóa và VaR của nó được cho bởi:

Kết quả (Việt) 2:

Đó là tổng số rủi ro của ngân hàng được định nghĩa là tổng của tất cả các phương sai và hiệp phương sai của các điều khoản thu nhập của hoạt động thành phần, và oMiB là rủi ro hệ thống hoạt động tôi, nó là tổng hợp của các điều khoản hiệp phương sai của tài sản i với tất cả khác tài sản trong danh mục đầu tư. Trường hợp chỉ số BMI là thước đo tiêu chuẩn của các rủi ro hệ thống hoạt động i. Theo đó, tổng số rủi ro của các ngân hàng và VaR của nó được cho bởi: