whereVaRt−1 andsVaRt−1 aretheVaRand

whereVaRt−1 andsVaRt−1 aretheVaRandstressedVaR(witha10-daytimehorizon anda99%confidencelevel)calculatedonthepreviousday.ThevariablesVaRavg and sVaRavg are the average of VaR and stressed VaR (again with a 10-day time horizon and a 99% confidence level) calculated over the previous 60 days. The parameters ms and mc are multiplicative factors that are determined by bank supervisors and are at minimum equal to three. As explained in Section 15.6, the capital requirement prior to Basel II.5 was

Kết quả (Việt) 1:

whereVaRt−1 andsVaRt−1 aretheVaRandstressedVaR (witha10-daytimehorizon anda99% confidencelevel) calculatedonthepreviousday. ThevariablesVaRavg và sVaRavg là trung bình của VaR và nhấn mạnh VaR (một lần nữa với một chân trời 10 ngày thời gian và mức độ tin cậy 99%) được tính toán trên 60 ngày trước. Các tham số ms và mc là yếu tố kiểu được xác định bởi ngân hàng giám sát và có tối thiểu bằng ba. Như đã giải thích trong phần 15.6, yêu cầu thủ trước khi Basel II.5 là

Kết quả (Việt) 2:

whereVaRt-1 andsVaRt-1 aretheVaRandstressedVaR (witha10-daytimehorizon anda99% confidencelevel) calculatedonthepreviousday.ThevariablesVaRavg và sVaRavg là mức trung bình của VaR và nhấn mạnh VaR (một lần nữa với một khung thời gian 10 ngày và mức độ tin cậy 99%) tính trên 60 ngày trước . Các thông số ms và mc là những yếu tố chất nhân được xác định bởi người giám sát ngân hàng và đang ở mức tối thiểu bằng ba. Như đã giải thích trong Mục 15.6, yêu cầu vốn trước Basel II.5 là