HJC criterion, is proposed by Hacke

HJC criterion, is proposed by Hacker and Hatemi-J in 2001. HJC ¼ lnðdet^UjÞþ
jðn2lnT þ 2n2lnðlnTÞ=2TÞ; j ¼ 0; 1; 2;.; k Here, T is the sample size, ^Uj is the
maximumlikelihood estimate of the variance-covariance matrixU when the lag order
used in the estimation is j, and n is the number of variables.

Kết quả (Việt) 1:

Tiêu chí HJC, được đề xuất bởi Hacker và Hatemi-J vào năm 2001. HJC ¼ lnðdet ^ UjÞþjðn2lnT þ 2n2lnðlnTÞ = 2TÞ; j ¼ 0; 1; 2;.; k ở đây, T là kích thước mẫu, ^ Uj là cácmaximumlikelihood ước tính của phương sai-hiệp phương sai matrixU khi bộ tụt hậuđược sử dụng trong dự toán là j, và n là một số của các biến.

Kết quả (Việt) 2:

HJC tiêu chí, được đề xuất bởi Hacker và Hatemi-J năm 2001. HJC ¼ lnðdet ^ UjÞþ
jðn2lnT þ 2n2lnðlnTÞ = 2TÞ; j ¼ 0; 1; 2;.; k đây, T là kích thước mẫu, ^ Uj là
ước tính maximumlikelihood của matrixU sai-hiệp phương sai khi lệnh lag
được sử dụng trong việc lập dự toán là j, và n là số lượng các biến.