A stress testing programme is an in

A stress testing programme is an integrated strategy for meeting a range of purposes (described below) by means of the origination, development, execution and application of a suitable range of stress tests. The range of purposes requires the use of a range of techniques since stress testing is not a one-size-fits-all approach.
To promote risk identification and control, stress testing should be included in risk management activities at various levels. This includes the use of stress testing for the risk management of individual or groups of borrowers and transactions, for portfolio risk management, as well as for adjusting a bank’s business strategy. In particular, it should be used to address existing or potential firm-wide risk concentrations.
Stress testing should provide a complementary and independent risk perspective to other risk management tools such as value-at-risk (VaR) and economic capital. Stress tests should complement risk management approaches that are based on complex, quantitative models using backward looking data and estimated statistical relationships. In particular, stress testing outcomes for a particular portfolio can provide insights about the validity of statistical models at high confidence intervals, for example those used to determine VaR.
Importantly, as stress testing allows for the simulation of shocks which have not previously occurred, it should be used to assess the robustness of models to possible changes in the economic and financial environment. In particular, appropriate stress tests should challenge the projected risk characteristics of new products where limited historical data are available and which have not been subject to periods of stress. Users should also simulate stress scenarios in which the model-embedded statistical relationships break down as has been observed during the recent market crisis. Use of these various stress tests should help to detect vulnerabilities such as unidentified risk concentrations or potential interactions between types of risk that could threaten the viability of the bank, but may be concealed when relying purely on statistical risk management tools based on historical data.
Stress testing should form an integral part of the internal capital adequacy assessment process (ICAAP), which requires banks to undertake rigorous, forward-looking stress testing that identifies severe events or changes in market conditions that could adversely impact the bank. Stress testing should also be a central tool in identifying, measuring and controlling funding liquidity risks, in particular for assessing the bank’s liquidity profile and the adequacy of liquidity buffers in case of both bank-specific and market-wide stress events.

Kết quả (Việt) 1:

Một căng thẳng thử nghiệm chương trình là một chiến lược tích hợp để đáp ứng một loạt các mục đích (mô tả dưới đây) bằng phương tiện của nguyên, phát triển, thực hiện và ứng dụng của một loạt các bài kiểm tra căng thẳng thích hợp. Phạm vi của các mục đích cần phải sử dụng một loạt các kỹ thuật do căng thẳng thử nghiệm không phải là một cách tiếp cận cỡ.Để thúc đẩy rủi ro xác định và kiểm soát, căng thẳng thử nghiệm nên được bao gồm trong các hoạt động quản lý rủi ro ở các cấp độ. Điều này bao gồm việc sử dụng của sự căng thẳng thử nghiệm cho việc quản lý rủi ro của cá nhân hoặc nhóm người đi vay và các giao dịch, cho danh mục đầu tư quản lý rủi ro, cũng như để điều chỉnh các chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Đặc biệt, nó nên được sử dụng đến địa chỉ hiện tại hoặc tiềm năng nồng độ rủi ro toàn công ty.Căng thẳng thử nghiệm nên cung cấp một góc độ nguy cơ bổ sung và độc lập để các công cụ quản lý rủi ro khác chẳng hạn như giá trị lúc rủi ro (VaR) và kinh tế vốn. Bài kiểm tra căng thẳng nên bổ sung cho phương pháp quản lý rủi ro dựa trên mô hình phức tạp, định lượng bằng cách sử dụng dữ liệu tìm kiếm lạc hậu và mối quan hệ thống kê ước tính. Đặc biệt, căng thẳng thử nghiệm kết quả cho một danh mục đầu tư cụ thể có thể cung cấp những hiểu biết về tính hợp lệ của các mô hình thống kê tại cao khoảng tin cậy, ví dụ, những người sử dụng để xác định VaR.Quan trọng, như căng thẳng thử nghiệm cho phép cho mô phỏng của chấn động mà không có xảy ra trước đó, nó nên được sử dụng để đánh giá mạnh mẽ của các mô hình để có thể thay đổi trong môi trường kinh tế và tài chính. Trong bài kiểm tra căng thẳng đó, thích hợp nên thách thức các đặc tính rủi ro dự kiến sản phẩm mới nơi giới hạn dữ liệu lịch sử có sẵn và đó đã không tuân theo những giai đoạn căng thẳng. Người dùng cũng phải mô phỏng tình huống căng thẳng trong đó các mối quan hệ thống kê mô hình-nhúng phá vỡ như đã được quan sát thấy trong cuộc khủng hoảng tại thị trường. Sử dụng các bài kiểm tra căng thẳng khác nhau cần giúp đỡ để phát hiện các lỗ hổng như nồng độ rủi ro không xác định hoặc tiềm năng tương tác giữa các loại rủi ro mà có thể đe dọa khả năng của các ngân hàng, nhưng có thể được che dấu khi dựa hoàn toàn trên công cụ quản lý rủi ro thống kê dựa trên dữ liệu lịch sử.Căng thẳng thử nghiệm nên tạo thành một phần không thể tách rời của quá trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP), mà yêu cầu các ngân hàng để thực hiện nghiêm ngặt, nhìn về phía trước căng thẳng kiểm tra xác định sự kiện nghiêm trọng hoặc những thay đổi trong điều kiện thị trường có thể tác động bất lợi các ngân hàng. Căng thẳng thử nghiệm nên cũng là một công cụ trung tâm trong việc xác định, đo lường và kiểm soát tài trợ phương tiện thanh toán rủi ro, đặc biệt để đánh giá hồ sơ khả năng thanh toán của ngân hàng và tính đầy đủ khả năng thanh toán bộ đệm trong trường hợp của cả hai sự kiện dành riêng cho ngân hàng và thị trường rộng căng thẳng.

Kết quả (Việt) 2:

Một chương trình thử nghiệm căng thẳng là một chiến lược tích hợp để đáp ứng một loạt các mục đích (được mô tả dưới đây) bằng phương tiện của các phát minh, phát triển, thực hiện và áp dụng một phạm vi thích hợp của các bài kiểm tra căng thẳng. Phạm vi của các mục đích yêu cầu sử dụng một loạt các kỹ thuật kể từ khi căng thẳng thử nghiệm không phải là một tất cả-một-size-fits cách tiếp cận.
Để thúc đẩy việc xác định rủi ro và kiểm soát, kiểm tra căng thẳng nên được bao gồm trong các hoạt động quản lý rủi ro ở mức độ khác nhau. Điều này bao gồm việc sử dụng các thử nghiệm căng thẳng cho việc quản lý rủi ro của cá nhân hoặc nhóm người đi vay và giao dịch, quản lý rủi ro danh mục đầu tư, cũng như để điều chỉnh chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Đặc biệt, nó nên được sử dụng để giải quyết các nồng độ rủi ro toàn công ty hiện tại hoặc tiềm năng.
Kiểm tra căng thẳng nên cung cấp một góc độ rủi ro bổ sung và độc lập với công cụ quản lý rủi ro khác như giá trị có nguy cơ cao (VaR) và thủ đô kinh tế. Kiểm tra căng thẳng nên bổ sung cho các phương pháp quản lý rủi ro được dựa trên phức tạp, mô hình định lượng sử dụng ngược tìm kiếm dữ liệu và các mối quan hệ thống kê ước tính. Cụ thể, căng thẳng thử nghiệm kết quả cho một danh mục cụ thể có thể cung cấp những hiểu biết về tính hợp lệ của các mô hình thống kê ở khoảng tin cậy cao, ví dụ như những người sử dụng để xác định VaR.
Quan trọng hơn, khi căng thẳng thử nghiệm cho phép mô phỏng của những cú sốc đó đã không xảy ra trước đây, nó nên được sử dụng để đánh giá sự vững mạnh của các mô hình để thay đổi có thể có trong môi trường kinh tế và tài chính. Đặc biệt, kiểm tra căng thẳng thích hợp nên thách thức những đặc điểm rủi ro dự của các sản phẩm mới, nơi dữ liệu lịch sử hạn chế có sẵn và đã không bị áp thời kỳ căng thẳng. Người dùng cũng nên mô phỏng các tình huống căng thẳng trong mối quan hệ mà các thống kê mô hình nhúng phá vỡ như đã được quan sát trong các cuộc khủng hoảng thị trường gần đây. Sử dụng các bài kiểm tra căng thẳng khác nhau sẽ giúp phát hiện các lỗ hổng như nồng độ rủi ro không xác định hoặc tương tác tiềm năng giữa các loại rủi ro có thể đe dọa sự tồn tại của các ngân hàng, nhưng có thể được che dấu khi dựa hoàn toàn vào các công cụ quản lý rủi ro thống kê dựa trên dữ liệu lịch sử.
Căng thẳng kiểm tra nên là một phần không thể thiếu trong quá trình đánh giá an toàn vốn nội bộ (ICAAP), đòi hỏi các ngân hàng phải thực hiện nghiêm ngặt, nhìn về phía trước căng thẳng thử nghiệm để xác định các sự kiện nghiêm trọng hoặc những thay đổi trong điều kiện thị trường có thể tác động xấu đến các ngân hàng. Căng thẳng thử nghiệm cũng phải là một công cụ trung tâm trong việc xác định, đo lường và kiểm soát rủi ro thanh khoản tài trợ, đặc biệt cho việc đánh giá hồ sơ thanh khoản của ngân hàng và sự đầy đủ của bộ đệm thanh khoản trong trường hợp cả hai sự kiện căng thẳng ngân hàng cụ thể và toàn thị trường.