When assessing an internal model us

When assessing an internal model used to estimate EPE, and especially for banks
that receive approval to estimate the value of the alpha factor, supervisors must review the
characteristics of the firm’s portfolio of exposures that give rise to CCR. In particular,
supervisors must consider the following characteristics, namely:
• the diversification of the portfolio (number of risk factors the portfolio is exposed to);
• the correlation of default across counterparties; and
• the number and granularity of counterparty exposures.

Kết quả (Việt) 1:

Khi đánh giá một mô hình nội bộ được sử dụng để ước tính EPE, và đặc biệt là cho các ngân hàng mà nhận được phê duyệt để ước tính giá trị của các yếu tố alpha, giám sát phải xem xét các đặc điểm của danh mục đầu tư của công ty tiếp xúc cho tăng đến CCR. Đặc biệt, Giám sát phải xem xét các đặc tính sau, cụ thể là: • đa dạng hóa danh mục đầu tư (số của yếu tố nguy cơ danh mục đầu tư được tiếp xúc với); • các mối tương quan của các mặc định trên counterparties; và • số và granularity của counterparty tiếp xúc.

Kết quả (Việt) 2:

Khi đánh giá một mô hình nội được sử dụng để ước tính EPE, và đặc biệt là cho các ngân hàng
tiếp nhận chính để ước tính giá trị của các yếu tố alpha, người giám sát phải xem xét các
đặc điểm của danh mục đầu tư của công ty của phơi nhiễm làm phát CCR. Đặc biệt,
người giám sát phải xem xét các đặc điểm sau đây, cụ thể là:
• việc đa dạng hóa danh mục đầu tư (số yếu tố nguy cơ các danh mục đầu tư được tiếp xúc với);
• sự tương quan của mặc định trên các đối tác; và
• số lượng và độ chi tiết của phơi nhiễm đối tác.