In this chapter we define the forwa

In this chapter we define the forward and instantaneous forward rates from absence of arbitrage arguments, and using the construction of zero-coupon presented in Chapter 4. We also consider the problem of parametrization of forward rates.

Kết quả (Việt) 1:

Trong chương này, chúng tôi xác định tỷ giá chuyển tiếp chuyển tiếp và ngay lập tức từ sự vắng mặt của các đối số arbitrage, và bằng cách sử dụng xây dựng zero-coupon trình bày trong chương 4. Chúng tôi cũng xem xét các vấn đề của parametrization chuyển tiếp tỷ giá.

Kết quả (Việt) 2:

Trong chương này, chúng tôi xác định về phía trước và tỷ lệ chuyển tức thời từ sự vắng mặt của các đối số chênh lệch, và sử dụng xây dựng các công zero-coupon được trình bày trong chương 4. Chúng tôi cũng xem xét các vấn đề của parametrization mức về phía trước.