In this paper, we use the GARCH(1,

In this paper, we use the GARCH(1, 1)-t process to modify the marginal distribution firstly. Second, we use the time-
23 varying Gaussian and SJC Copula models to estimate the parameters of Copula functions and study the correlations and risk
24 contagion between mixed assets.

Kết quả (Việt) 1:

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng quy trình GARCH(1, 1)-t để thay đổi sự phân bố biên thứ nhất. Thứ hai, chúng tôi sử dụng thời gian-23 Gaussian và SJC desu mô hình ước lượng các tham số của hàm desu và nghiên cứu mối tương quan và rủi ro khác nhau24 lây giữa tài sản hỗn hợp.

Kết quả (Việt) 2:

Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng các GARCH (1, 1) quá trình -t để sửa đổi phân bố biên, trước tiên. Thứ hai, chúng tôi sử dụng tốn nhiều thời gian
23 thay đổi mô hình liên hiệp tiếp Gaussian và SJC để ước lượng các tham số của các chức năng liên hiệp tiếp và nghiên cứu các mối tương quan và rủi ro
24 lây lan giữa tài sản hỗn hợp.