This means that the VaR of a positi

This means that the VaR of a position with value X at time t + 1 is the smallest amount
of money that if added to the position now (at time t)and invested in the risk free asset
ensures that the probability of a strictly negative value at time t + 1 is not greater than
p.

Kết quả (Việt) 1:

Điều này có nghĩa rằng VaR của một vị trí với giá trị X tại thời điểm t + 1 là số tiền nhỏ nhấttiền rằng nếu được bổ sung vào vị trí bây giờ (thời gian t) và đầu tư vào tài sản miễn phí rủi rođảm bảo rằng các xác suất của một giá trị nghiêm ngặt tiêu cực tại thời điểm t + 1 là không lớn hơnp.

Kết quả (Việt) 2:

Điều này có nghĩa rằng VaR của một vị trí có giá trị X tại thời điểm t + 1 là số tiền nhỏ nhất
của tiền đó nếu được bổ sung vào vị trí hiện nay (tại thời điểm t) và đầu tư vào các rủi ro tài sản miễn phí
đảm bảo rằng xác suất của một giá trị đúng tiêu cực tại thời điểm t + 1 là không lớn hơn
p.