The factor sensitivity of an intere

The factor sensitivity of an interest rate position is calculated by valuing the position using the current market interest rate (R) and then using the current market interest rate increased by one basis point (R +
0.01%). The difference between these two valuations, obtained by subtracting the initial valuation from the final valuation, is the factor sensitivity. An alternative mathematical expression can be derived from an examination of the definition of factor sensitivity, namely:

factor sensitivity = change in present value ÷
change in interest rate

Kết quả (Việt) 1:

Yếu tố nhạy cảm của một vị trí tỷ lệ lãi suất được tính bằng định giá vị trí sử dụng tỷ lệ lãi suất thị trường hiện tại (R) và sau đó sử dụng tỷ lệ lãi suất thị trường hiện tại tăng một điểm cơ sở (R +0,01%). Sự khác biệt giữa các giá trị hai, thu được bằng cách trừ việc định giá ban đầu từ đánh giá cuối cùng, là yếu tố nhạy cảm. Một biểu thức toán học thay thế có thể được bắt nguồn từ một kiểm tra định nghĩa của yếu tố nhạy cảm, cụ thể là:yếu tố nhạy cảm = thay đổi hiện nay giá trị ÷thay đổi trong tỷ lệ lãi suất

Kết quả (Việt) 2:

Các yếu tố nhạy cảm của một vị trí lãi suất được tính bằng cách xác định giá trị vị trí bằng cách sử dụng lãi suất thị trường hiện nay (R) và sau đó sử dụng lãi suất thị trường hiện nay tăng lên một điểm cơ bản (R +
0,01%). Sự khác biệt giữa hai định giá này, thu được bằng cách trừ việc định giá ban đầu từ việc định giá cuối cùng, là yếu tố nhạy cảm. Một biểu thức toán học thay thế có thể được bắt nguồn từ việc xem xét các định nghĩa của các yếu tố nhạy cảm, đó là: độ nhạy = yếu tố thay đổi trong giá trị ÷ hiện sự thay đổi trong lãi suất