Margining of collateral. Secured le

Margining of collateral. Secured lending backed by collateral might also present a vulnerability if asset price falls lead to additional margin calls on the collateral posted, which might only be able to be met by liquidating other assets. Moreover, if margins are based on Value-at-Risk (VaR) measures, a rise in market volatility or correlation could trigger additional margin calls (see Box 3 for a general discussion of VaR).

Kết quả (Việt) 1:

Margining của tài sản thế chấp. Bảo đảm cho vay được hỗ trợ bởi tài sản thế chấp cũng thể hiện một lỗ hổng nếu tài sản giá rơi dẫn đến cuộc gọi margin bổ sung vào các bên đã được đăng, mà chỉ có thể được đáp ứng bởi thanh lý tài sản khác. Hơn nữa, nếu lợi nhuận được dựa trên các biện pháp giá trị lúc rủi ro (VaR), sự gia tăng trong thị trường biến động hoặc mối tương quan có thể kích hoạt cuộc gọi margin bổ sung (xem hộp 3 cho một cuộc thảo luận chung của VaR).

Kết quả (Việt) 2:

Margining của tài sản thế chấp. Cho vay có bảo đảm bằng tài sản thế chấp cũng được hỗ trợ có thể trình bày một lỗ hổng nếu ngã giá tài sản dẫn đến các cuộc gọi ký quỹ bổ sung về tài sản thế chấp được đăng, mà chỉ có thể có thể được đáp ứng bằng cách loại tài sản khác. Hơn nữa, nếu lợi nhuận được dựa trên Value-at-Risk biện pháp (VaR), một sự gia tăng biến động thị trường hoặc tương quan có thể kích hoạt các cuộc gọi ký quỹ bổ sung (xem Hộp 3 cho một cuộc thảo luận chung của VaR).