. Refer to the previous question, b

. Refer to the previous question, but assume that the call and put option premiums are $.035 per unit and $.025 per unit, respectively. (See Appendix B in this chapter.)
a. Construct a contingency graph for a long pound straddle.
b. Construct a contingency graph for a short pound straddle.

Kết quả (Việt) 2:

. Tham khảo các câu hỏi trước, nhưng giả định rằng các cuộc gọi và tiền đóng bảo hiểm lựa chọn đặt là $ 0,035 cho mỗi đơn vị và $ 0,025 cho mỗi đơn vị, tương ứng. (Xem Phụ lục B trong chương này.)
a. Xây dựng một đồ thị ngẫu nhiên cho một pound straddle dài.
b. Xây dựng một đồ thị ngẫu nhiên cho một pound straddle ngắn.