Therefore, we apply the AR(p)–TGARC

Therefore, we apply the AR(p)–TGARCH(p,q) as the marginal models of asset returns to construct the Copula models.

Kết quả (Việt) 1:

Vì vậy, chúng tôi áp dụng AR(p)–TGARCH(p,q) như các mô hình biên tài sản trả lại để xây dựng các mô hình desu.

Kết quả (Việt) 2:

Do đó, chúng tôi áp dụng AR (p) -TGARCH (p, q) như các mô hình biên lợi nhuận tài sản để xây dựng các mô hình liên hiệp tiếp.