The GARCH(p,q) model is estimated u

The GARCH(p,q) model is estimated using Maximum Likelihood Estimation (MLE) methods. It can be represented by the following

with two variables Xt and Yt, the model used in this study is as follows:

equations where yt is a residual from one of the VAR equations:

Kết quả (Việt) 1:

Mô hình GARCH(p,q) được ước tính bằng cách sử dụng phương pháp tính toán khả năng tối đa (MLE). Nó có thể được đại diện bởi sau đây với hai biến Xt và Yt, mô hình được sử dụng trong nghiên cứu này là như sau: phương trình yt đâu dư từ một trong các phương trình VAR:

Kết quả (Việt) 2:

Các GARCH (p, q) mô hình được ước tính sử dụng Khả năng ước lượng tối đa (MLE) phương pháp. Nó có thể được đại diện bởi sau

với hai biến Xt và Yt, mô hình được sử dụng trong nghiên cứu này là như sau:

phương trình mà yt là còn sót lại từ một trong các phương trình VAR: