Plots of the Sample ACF of the log

Plots of the Sample ACF of the log returns in Figure 4 show virtually no significant
correlation. Performing a Portmanteau test of Ljung and Box [15] to check whether the
autocorrelations with different lags are zero, the test reject the null hypothesis , that log
returns exhibits no autocorrelation at 40 lags with a 5% significance level. This suggests

Kết quả (Việt) 1:

Lô ACF mẫu của lợi nhuận đăng nhập trong hình 4 Hiển thị hầu như không có significantmối tương quan. Thực hiện một bài kiểm tra từ kết hợp của Ljung và hộp [15] để kiểm tra xem liệu cácautocorrelations với chậm khác nhau là zero, từ chối thử nghiệm các giả thuyết null, mà đăng nhậptrở lại trưng bày không có autocorrelation tại 40 chậm với mức 5% significance. Điều này cho thấy

Kết quả (Việt) 2:

Âm mưu của ACF mẫu của lợi nhuận ghi trong Hình 4 cho thấy hầu như không có trọng yếu không thể
tương quan. Thực hiện kiểm tra từ ghép giữa Ljung và Box [15] để kiểm tra xem các
autocorrelations với độ trễ khác nhau là số không, kiểm tra bác bỏ giả thuyết, nhật ký mà
trả về triển lãm không có tự tương quan ở mức 40 độ trễ với một mức cance 5% trọng yếu. Điều này cho thấy