Suppose that you have heteroskedast

Suppose that you have heteroskedasticity of known form, where the conditional error vari- ances are given by jt . The presence of heteroskedasticity does not alter the bias or consis-tency properties of ordinary least squares estimates, but OLS is no longer efficient and conventional estimates of the coefficient standard errors are not valid.

Kết quả (Việt) 2:

Giả sử rằng bạn có heteroskedasticity của mẫu nổi tiếng, nơi các máy móc gia vari lỗi có điều kiện được đưa ra bởi jt. Sự hiện diện của heteroskedasticity không làm thay đổi sự thiên vị hoặc consis-tency tính chất của hình vuông bình thường ít nhất là ước tính, nhưng OLS là không còn hiệu quả và thường ước lượng của hệ số sai số chuẩn là không hợp lệ.