The above autocorrelation depends o

The above autocorrelation depends on t, which tells us that the c(j) P (t) is a nonstationary process, a consequence of the fact that c(1)P (t) is a periodic signal. By averaging over time, it can be shown that (see the derivation in Section 11.2.4):

Kết quả (Việt) 1:

Autocorrelation trên phụ thuộc vào t, mà cho chúng ta biết rằng c(j) P (t) là một quá trình nonstationary, một hệ quả của thực tế đó c (1) P (t) là tín hiệu định kỳ. Bởi trung bình theo thời gian, nó có thể được chỉ ra rằng (xem các derivation trong phần 11.2.4):

Kết quả (Việt) 2:

Tự tương trên phụ thuộc vào t, mà nói với chúng ta rằng c (j) P (t) là một quá trình bất tĩnh, một hệ quả của thực tế là c (1) P (t) là một tín hiệu định kỳ. Bằng trung bình theo thời gian, nó có thể được hiển thị đó (xem nguồn gốc tại mục 11.2.4):