Volatility modelling now has a fair

Volatility modelling now has a fairly long history, its importance well-known since at
least since the development of the parametric ARCH model in Engle (1982) and GARCH
in Bollerslev (1986). These 1st generation models were extended to capture various aspects
of observed financial returns: the Exponential-GARCH model of Nelson (1991) and
the GJR-GARCH (GJR) model of Glosten, Jagannathan and Runkle (1993), both of
which capture the well-known asymmetric volatility effect; More recently, fully nonlinear
GARCH models have been specified, including the double threshold (DT)-ARCH of Li
and Li (1996); the DT-GARCH of Brooks (2001) and the smooth transition (ST-)GARCH
of Gonzalez-Rivera (1998) Gerlach and Chen (2008). Many other models have been proposed
that are far too numerous to mention. We focus on four of these specifications in
this paper: GARCH, GJR-GARCH, T-GARCH and ST-GARCH

Kết quả (Việt) 1:

Biến động mô hình bây giờ có một lịch sử khá dài, tầm quan trọng của nó nổi tiếng kể từ lúcít nhất từ sự phát triển của các mô hình kiến trúc tham số trong Engle (1982) và GARCHtrong Bollerslev (1986). Các mô hình thế hệ 1 đã được mở rộng để nắm bắt các khía cạnh khác nhaucủa lợi nhuận tài chính quan sát: các mô hình Exponential-GARCH của Nelson (1991) vàCác mô hình GJR-GARCH (GJR) Glosten, Jagannathan và Runkle (1993), cả hai đều củamà nắm bắt tác dụng nổi tiếng bay hơi không đối xứng; Gần đây, hoàn toàn phi tuyếnGARCH mô hình đã được chỉ định, bao gồm cả đôi ngưỡng (DT)-kiến trúc của Livà Li (1996); DT-GARCH của Brooks (2001) và quá trình chuyển đổi mịn (ST-) GARCHGonzalez-Rivera (1998) Gerlach và Chen (2008). Nhiều mô hình khác đã được đề xuấtcó quá nhiều để đề cập đến. Chúng tôi tập trung vào bốn trong số các thông số kỹ thuật trongBài viết này: GARCH, GJR-GARCH, T-GARCH và ST-GARCH

Kết quả (Việt) 2:

Mô hình biến động hiện nay có một lịch sử khá dài, tầm quan trọng của nó nổi tiếng kể từ
ít nhất là từ sự phát triển của các mô hình ARCH tham số trong Engle (1982) và GARCH
trong Bollerslev (1986). Những mô hình thế hệ 1 đã được mở rộng để nắm bắt các khía cạnh khác nhau
của lợi nhuận tài chính quan sát: các mô hình Exponential-GARCH của Nelson (1991) và
các GJR-GARCH (GJR) mô hình Glosten, Jagannathan và Runkle (1993), cả hai
mà chụp giếng -known tác dụng biến động bất đối xứng; Gần đây hơn, hoàn toàn phi tuyến
mô hình GARCH đã được xác định, bao gồm các ngưỡng đôi (DT) -arch của Li
và Li (1996); DT-GARCH của Brooks (2001) và quá trình chuyển đổi trơn tru (ST-) GARCH
của Gonzalez-Rivera (1998) Gerlach và Chen (2008). Nhiều mô hình khác đã được đề xuất
đó là quá nhiều để đề cập. Chúng tôi tập trung vào bốn trong số những thông số kỹ thuật trong
bài viết này: GARCH, GJR-GARCH, T-GARCH và ST-GARCH