From these we see that ARIMA model

From these we see that ARIMA model has an average MASE that is not particularly inferior or superior. The box plot shows, however, that the dispersion of MASE for ARIMA is the greatest as measured by the inter-quartile range. ARIMA also has the most significant outliers. So, in terms of the average MASE, the single estimate of volatility did not particularly hurt ARIMA’s performance for this measure. The distribution of the MASE for ARIMA, however, did show a greater dispersion vs. the other model classes.

Next we examine the normality of the standardized residuals through the Jarque-Bera statistic.

Kết quả (Việt) 1:

Từ đây, chúng ta thấy rằng ARIMA mô hình có một MASE trung bình không phải là đặc biệt là kém hoặc cấp trên. Cốt truyện hộp cho thấy, Tuy nhiên, rằng phân tán của MASE cho ARIMA là lớn nhất tính theo dãy liên quartile. ARIMA cũng có outliers quan trọng nhất. Vì vậy, trong điều khoản của MASE trung bình, Các ước tính duy nhất của bay hơi đã không đặc biệt là thương ARIMA của hiệu suất cho các biện pháp này. Sự phân bố của MASE cho ARIMA, Tuy nhiên, đã làm hiển thị một sự phân tán cao hơn so với các khác mô hình lớp.

tiếp theo chúng tôi kiểm tra bình thường của dư tiêu chuẩn hóa thông qua số liệu thống kê Jarque-Bera.

Kết quả (Việt) 2:

Từ những chúng ta thấy rằng mô hình ARIMA có Mase trung bình mà không phải là đặc biệt thấp hơn hoặc cao hơn. Cốt truyện hộp cho thấy, tuy nhiên, sự phân tán của Mase cho ARIMA là lớn nhất được đo bằng khoảng tứ vị. ARIMA cũng có sự chênh lệch đáng kể nhất. Vì vậy, trong điều khoản của Mase trung bình, ước tính duy nhất của biến động không đặc biệt làm tổn thương hiệu ARIMA của cho các biện pháp này. Sự phân bố của Mase cho ARIMA, tuy nhiên, đã cho thấy một sự phân tán lớn hơn so với các lớp mô hình khác. Tiếp theo chúng tôi kiểm tra bình thường của dư tiêu chuẩn thông qua các số liệu thống kê Jarque-Bera.