with heteroscedasticity and autocor

with heteroscedasticity and autocorrelation. Variance



inflation factor (VIF), reported in Table 1, indicates fewer than 2 scores for all variables in the model
indicating the absence of multicollinearity

Kết quả (Việt) 1:

với heteroscedasticity và autocorrelation. Phương sai yếu tố lạm phát (VIF), báo cáo trong bảng 1, cho biết ít hơn 2 điểm cho tất cả các biến trong các mô hìnhchỉ ra sự vắng mặt của multicollinearity

Kết quả (Việt) 2:

với biến ngẫu nhiên và tự tương quan. Variance yếu tố lạm phát (VIF), báo cáo trong Bảng 1, chỉ ít hơn 2 điểm cho tất cả các biến trong mô hình chỉ ra sự vắng mặt của đa cộng tuyến