The module provides the participant

The module provides the participants with a solid knowledge of a variety of econometric techniques, useful in modelling and solving financial problems.

The module covers:

Extensions to multiple regression analysis.
Relaxing the assumptions of the classical model: multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation.
The use of instrumental variables in time series modelling.
ARCH/GARCH models.
Simultaneous-equation models.
Stationarity, unit roots and cointegration in time series.
Panel data analysis

Kết quả (Việt) 1:

Mô đun cung cấp cho những người tham gia với một kiến thức vững chắc của một loạt các kỹ thuật kinh tế lượng, hữu ích trong mô hình và giải quyết các vấn đề tài chính.Các mô-đun bao gồm:Tiện ích mở rộng để phân tích hồi qui nhiều.Thư giãn các giả định của mô hình cổ điển: multicollinearity, heteroscedasticity và autocorrelation.Sử dụng công cụ biến trong thời gian loạt các mô hình.Kiến trúc/GARCH mô hình.Các mô hình phương trình cùng lúc. Stationarity, đơn vị rễ và cointegration trong chuỗi thời gian.Bảng phân tích dữ liệu

Kết quả (Việt) 2:

Các mô-đun cung cấp cho học viên kiến thức vững chắc của một loạt các kỹ thuật kinh tế, hữu ích trong việc mô hình hóa và giải quyết các vấn đề tài chính.

Các mô-đun bao gồm:

Phần mở rộng để phân tích hồi quy đa biến.
Relaxing các giả định của mô hình cổ điển:. Đa cộng tuyến, ngẫu nhiên và mối tương quan tự động
Việc sử dụng các biến công cụ trong mô hình chuỗi thời gian.
mô hình ARCH / GARCH.
mô hình đồng thời phương trình.
tính dừng, rễ đơn vị và cùng hội nhập trong chuỗi thời gian.
phân tích số liệu mảng