All bank-specific and macroeconomic

All bank-specific and macroeconomic variables,the Herfindahl index, and the cooperatives’
market share and its interaction with the commercial bank dummy are lagged to capture
possible past effects of these variables on the banks’ risk. We also testfor the robustness of
the lagged effects by restricting the explanatory variables to contemporaneous effects.

Kết quả (Việt) 1:

Tất cả các biến dành riêng cho ngân hàng và kinh tế vĩ mô, mục Herfindahl và hợp tác xã
thị phần và tương tác của nó với ngân hàng thương mại giả được lagged để nắm bắt
có thể qua ảnh hưởng của các biến này trên rủi ro của ngân hàng. Chúng tôi cũng testfor mạnh mẽ của
hiệu ứng lagged bằng cách hạn chế các biến giải thích để xử tác dụng.

Kết quả (Việt) 2:

Tất cả các biến ngân hàng cụ thể và kinh tế vĩ mô, chỉ số Herfindahl, và các hợp tác xã
và thị phần tương tác của nó với các ngân hàng thương mại được giả tụt để nắm bắt
tác động qua có thể của các biến trên các ngân hàng rủi ro. Chúng tôi cũng testfor sự vững mạnh của
các tác động có độ trễ bằng cách hạn chế các biến giải thích ảnh hưởng đương thời.