• Inverse Square Root of Residual C

• Inverse Square Root of Residual Covariance Matrix (Urzua 1997): P GD–1 / 2G where D is the diagonal matrix containing the eigenvalues of the residual covariance matrix on the diagonal and G is a matrix whose columns are the corresponding eigenvectors. This test has a specific alternative, which is the quartic exponential dis-tribution. According to Urzua, this is the “most likely” alternative to the multivariate normal with finite fourth moments since it can approximate the multivariate Pearson

Kết quả (Việt) 1:

• Inverse căn bậc hai của dư hiệp phương sai ma trận (Urzua 1997): P GD-1 / 2G nơi D là ma trận diagonal có các tuyến của ma trận hiệp phương sai dư trên đường chéo và G là một ma trận có cột là eigenvectors tương ứng. Kiểm tra này có một lựa chọn cụ thể, mà là mũ quartic dis-tribution. Theo Urzua, điều này là "rất có thể" thay thế đa biến bình thường với hữu hạn những khoảnh khắc thứ tư kể từ khi nó có thể xác định đa biến Pearson

Kết quả (Việt) 2:

• Inverse Square Root của dư Hiệp phương sai Matrix (Urzua 1997): P GD-1 / 2G trong đó D là ma trận đường chéo có chứa các giá trị riêng của ma trận hiệp biến còn lại trên các đường chéo và G là một ma trận có các cột là các vector riêng tương ứng. Xét nghiệm này có một lựa chọn cụ thể, đó là các bậc bốn hàm mũ dis-tribution. Theo Urzua, đây là "nhiều khả năng" thay thế cho đa biến bình thường với những khoảnh khắc thứ tư hữu hạn kể từ khi nó có thể gần đúng Pearson đa biến