Although Basel II accord has been c

Although Basel II accord has been criticized for its inadequacy in defining what constitutes a bank’s capital, it has extensively provided a basis for operational risk management in banks. Thus, this current research was needed to to analyze operational banking risk and how bank managers and central regulatory authorities have been able to mitigate the protracted inadequacies of bank capital. It infuses the exigency of capital adequacy and gap management into a stylized propagation for managing bank risks, in addition to wedging macroeconomic determinants. Various indicators such as profitability ratios, liquidity ratios, leverage, and efficiency index are used to assess the risks undertaken by Vietnam banks. Macroeconomic components such as GDP growth rate and inflation are included in our modeling to determine whether efficiency in managing bank-specific risk is sufficient, especially the trend in an unstable business cycle.
A central focus of the BASEL guide has been on capital adequacy as a cushioning mechanism for risk exposure of bank assets. In other words, a higher exposure of a financial institution to credit and operation risk will require an augmentation of its capital to safeguard future operation in case of losses from such risk. For this purpose, we propose a dynamic financial statement analysis of various banks‟ balance sheet and income statements. Subsequently, a panel data analysis is used to check if risk management efficiency of a bank is sufficient to keep capital, or other macroeconomic determinants which pose a systemic threat. This will help in showing the nexus between quality of capital, risk asset, and bank value (total asset). Macroeconomic indicators will also be considered in the model to reflect the cyclicality bank operations to economic changes.
Basic questions to be answered will include: What are the common risks faced by
Nigerian Banks? Do these risks concord with those identified by the Bank for International
Settlement? What is the direction for risk management of the banks taking cognizance of
business cycles? How can banks sustain a regime of quality asset, high earnings and ensure
capital adequacy with no recourse to capital market performance? To answer this course,
this study will focus on 9 top Nigerian banks (based on total asset-base). Based on
collected data, sourced from consolidated financial statements of each bank, it is clear that
the selected banks account for about 78% of the total assets of commercial banks in
Nigeria. The financial statement analysis will cover the period from 2003 to 2009. This
period witnessed symbolic reforms, transformation, profit explosion and credit crunch.

The major gap in the knowledge of risk management discipline in the study was to help in bridging the relationship between risk management and the other three constructs of the study: corporate governance, regulation and bank performances. In past studies, these had been handled separately, thus isolating the impact of one from the others in banking operation. In synthesizing the relationships between these constructs, contemporary risk management techniques are suggested on how to (a) identify the inherent risks in banking operations, (b) measure them appropriately, and (c) analyze and control them holistically in an ERM environment to enable banks to allot their available capital to these risks to reduce the banks’ losses.
This study is needed to help expose bank operators to the implications of not managing the inherent risks in their operation appropriately and to advance contemporary risk management techniques for adequate management of those risks in a holistic manner in order to guarantee the safety of banks. The root causes of banks failures are associated with ineffective risk management, nonadherence to regulation, and poor corporate governance culture in their operations. Although there could be other silent causes, for example, adverse economic, political and environmental situations, many of the major causes are linked to the ineffective risk management, nonadherence to regulation, and to poor corporate governance. In Nigeria, as a developing economy, the apparent gaps in prudential regulatory and supervisory frameworks compound the noticed weaknesses in the three main constructs of the study.

Kết quả (Việt) 1:

Mặc dù phù hợp Basel II đã bị chỉ trích vì thiếu của nó trong việc xác định những gì tạo một ngân hàng vốn, nó rộng rãi đã cung cấp một cơ sở để quản lý rủi ro hoạt động ngân hàng. Vì vậy, nghiên cứu hiện tại này cần thiết để phân tích rủi ro ngân hàng hoạt động và làm thế nào Ngân hàng quản lý và chính quyền trung ương quản lý có thể giảm nhẹ kéo dài bất cập vốn ngân hàng. Đó infuses exigency vốn đầy đủ và khoảng cách quản lý vào tuyên truyền cách điệu cho việc quản lý rủi ro của ngân hàng, ngoài wedging yếu tố quyết định kinh tế vĩ mô. Các chỉ số khác nhau như tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ thanh khoản, đòn bẩy và chỉ số hiệu quả được sử dụng để đánh giá rủi ro của các ngân hàng Việt Nam. Các thành phần kinh tế vĩ mô như tỷ lệ tăng trưởng GDP và lạm phát được bao gồm trong mô hình của chúng tôi để xác định hiệu quả trong việc quản lý rủi ro ngân hàng cụ thể là đầy đủ, đặc biệt là xu hướng trong một chu kỳ kinh doanh không ổn định.Một tập trung trung tâm của BASEL hướng dẫn đã trên vốn đầy đủ như một cơ chế nhồi cho nguy cơ rủi ro tài sản ngân hàng. Nói cách khác, một tiếp xúc cao của một tổ chức tài chính với rủi ro tín dụng và hoạt động sẽ yêu cầu một augmentation thủ để bảo vệ các hoạt động trong tương lai trong trường hợp thiệt hại từ rủi ro như vậy. Cho mục đích này, chúng tôi đề xuất một phân tích báo cáo tài chính năng động của các bảng cân đối kế banks‟ khác nhau và các báo cáo thu nhập. Sau đó, một bảng dữ liệu phân tích được sử dụng để kiểm tra xem hiệu quả quản lý rủi ro của ngân hàng là đủ để giữ cho thủ đô, hoặc các yếu tố quyết định kinh tế vĩ mô mà đặt ra một mối đe dọa hệ thống. Điều này sẽ giúp Hiển thị các nexus giữa chất lượng vốn, tài sản rủi ro và giá trị Ngân hàng (Tổng tài sản). Các chỉ số kinh tế vĩ mô cũng sẽ được xem xét trong các mô hình để phản ánh các hoạt động ngân hàng cyclicality để thay đổi kinh tế.Các câu hỏi cơ bản để được trả lời sẽ bao gồm: những gì được những rủi ro thường gặp phải đối mặt vớiNigeria ngân hàng? Làm rủi ro concord với những người được xác định bởi các ngân hàng quốc tếKhu định cư? Hướng cho quản lý rủi ro của các ngân hàng dùng cognizance của là gìchu kỳ kinh doanh? Làm thế nào Ngân hàng có thể duy trì một chế độ chất lượng tài sản, thu nhập cao và đảm bảovốn tính đầy đủ với không tin tưởng vào hiệu suất thị trường vốn? Để trả lời các khóa học này,nghiên cứu này sẽ tập trung vào 9 ngân hàng hàng đầu Nigeria (dựa trên tổng tài sản, cơ sở). Dựa trênthu thập dữ liệu, có nguồn gốc từ hợp nhất báo cáo tài chính của mỗi ngân hàng, nó là rõ ràng rằngCác ngân hàng đã chọn tài khoản cho khoảng 78% tổng tài sản của ngân hàng thương mại trongNigeria. Phân tích báo cáo tài chính sẽ bao gồm giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2009. Điều nàythời gian đã chứng kiến những cải cách mang tính biểu tượng, biến đổi, vụ nổ lợi nhuận và khủng hoảng tín dụng.Khoảng trống lớn trong kiến thức về kỷ luật quản lý rủi ro trong nghiên cứu là để giúp đỡ trong cầu nối giữa các mối quan hệ giữa quản lý rủi ro và các cấu trúc khác ba của nghiên cứu: các chương trình biểu diễn công ty quản lý nhà nước, quy định và ngân hàng. Trong qua nghiên cứu, chúng đã được xử lý riêng, vì thế cô lập các tác động của một người khác trong hoạt động ngân hàng. Tổng hợp các mối quan hệ giữa các cấu trúc, kỹ thuật quản lý hiện đại rủi ro được đề nghị về làm thế nào để (a) xác định các rủi ro vốn có trong hoạt động ngân hàng, (b) đo chúng một cách thích hợp, và (c) phân tích và kiểm soát chúng một trong một môi trường ERM để cho phép các ngân hàng để allot của họ vốn có sẵn cho những rủi ro để giảm tổn thất của các ngân hàng.Nghiên cứu này là cần thiết để giúp lộ ngân hàng quốc gia sử dụng để những hệ lụy không quản lý rủi ro vốn có trong chiến dịch của họ một cách thích hợp và để nâng cao kỹ thuật quản lý hiện đại rủi ro cho các quản lý đầy đủ của những rủi ro một cách toàn diện để đảm bảo sự an toàn của các ngân hàng. Nguyên nhân gốc rễ của thất bại ngân hàng được liên kết với quản lý rủi ro hiệu quả, nonadherence quy định, và người nghèo quản trị doanh nghiệp văn hóa trong các hoạt động của họ. Mặc dù có thể có các nguyên nhân khác im lặng, ví dụ, bất lợi về kinh tế, chính trị và môi trường tình huống này, nhiều người trong số những nguyên nhân chính liên quan đến quản lý rủi ro hiệu quả, nonadherence quy định, và để người nghèo quản trị doanh nghiệp. Tại Nigeria, như là một nền kinh tế đang phát triển, các lỗ hổng rõ ràng trong khuôn khổ pháp lý và giám sát prudential hợp chất nhận thấy điểm yếu trong ba cấu trúc chính của nghiên cứu.

Kết quả (Việt) 2:

Mặc dù Basel II phù hợp đã bị chỉ trích vì thiếu sót của mình trong việc xác định những gì cấu thành vốn của ngân hàng, nó đã rộng rãi cung cấp một cơ sở cho việc quản lý rủi ro hoạt động trong các ngân hàng. Vì vậy, nghiên cứu này hiện tại là cần thiết để phân tích rủi ro ngân hàng hoạt động và làm thế nào các nhà quản lý ngân hàng và cơ quan quản miền Trung đã có thể kéo dài giảm thiểu những bất cập vốn ngân hàng. Nó đã truyền sự đòi hỏi an toàn vốn và quản lý khoảng cách thành một tuyên truyền cách điệu để quản lý rủi ro của ngân hàng, ngoài yếu tố quyết định kinh tế vĩ mô làm treo. Chỉ số khác nhau như tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ thanh khoản, đòn bẩy, và chỉ số hiệu quả được sử dụng để đánh giá các rủi ro được thực hiện bởi các ngân hàng Việt Nam. Các thành phần kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP và lạm phát có trong mô hình của chúng tôi để xác định xem hiệu quả trong việc quản lý rủi ro ngân hàng cụ thể là đủ, đặc biệt là xu hướng trong một chu kỳ kinh doanh không ổn định.
Một trọng tâm của các hướng dẫn BASEL đã có mặt trên toàn vốn là một cơ chế đệm tiếp xúc với nguy cơ tài sản ngân hàng. Nói cách khác, một tiếp xúc cao hơn của một tổ chức tài chính tín dụng và rủi ro hoạt động sẽ yêu cầu tăng thêm vốn của mình để bảo vệ hoạt động trong tương lai trong trường hợp thiệt hại từ rủi ro như vậy. Với mục đích này, chúng tôi đề xuất một phân tích báo cáo tài chính năng động của các ngân hàng khác nhau "bảng cân đối và báo cáo thu nhập. Sau đó, một phân tích dữ liệu bảng được sử dụng để kiểm tra xem hiệu quả quản lý rủi ro của ngân hàng là đủ để giữ vốn, hoặc các yếu tố kinh tế vĩ mô khác có thể đe dọa tính hệ thống. Điều này sẽ giúp cho thấy mối liên hệ giữa chất lượng của vốn, tài sản rủi ro, và giá trị ngân hàng (tổng tài sản). Các chỉ số kinh tế vĩ mô cũng sẽ được xem xét trong mô hình để phản ánh các hoạt động ngân hàng tính chu kỳ với những thay đổi kinh tế.
Câu hỏi cơ bản để được trả lời sẽ bao gồm: những rủi ro thường gặp của những gì
các ngân hàng Nigeria? Do những rủi ro này hòa hợp với những người xác định bởi Ngân hàng quốc tế
giải quyết? Định hướng cho quản lý rủi ro của các ngân hàng nhận thức rõ là gì
chu kỳ kinh doanh? Làm thế nào các ngân hàng có thể duy trì một chế độ chất lượng tài sản, thu nhập cao và đảm bảo
an toàn vốn không có trông cậy vào hoạt động thị trường vốn? Để trả lời khóa học này,
nghiên cứu này sẽ tập trung vào 9 ngân hàng Nigeria đầu (dựa trên tổng tài sản cơ sở). Dựa trên
dữ liệu thu thập được, có nguồn gốc từ báo cáo tài chính hợp nhất của mỗi ngân hàng, nó là rõ ràng rằng
tài khoản ngân hàng được lựa chọn khoảng 78% tổng tài sản của các ngân hàng thương mại tại
Nigeria. Các phân tích báo cáo tài chính sẽ bao gồm khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2009. Điều này
thời gian đã chứng kiến những cải cách mang tính biểu tượng, chuyển đổi, nổ lợi nhuận và khủng hoảng tín dụng. Khoảng cách lớn trong kiến thức về quản lý rủi ro trong nghiên cứu là để giúp đỡ trong cầu nối mối quan hệ giữa quản lý rủi ro và ba cấu trúc khác của nghiên cứu: quản trị doanh nghiệp, quy định và các buổi biểu diễn của ngân hàng. Trong các nghiên cứu trước đây, trường này đã được xử lý riêng biệt, vì thế cô lập về tác động của một trong những người khác trong hoạt động ngân hàng. Khi tổng hợp các mối quan hệ giữa các cấu trúc, kỹ thuật quản lý rủi ro hiện đại được đề nghị về làm thế nào để (a) xác định những rủi ro trong hoạt động ngân hàng, (b) đo chúng một cách thích hợp, và (c) phân tích và kiểm soát chúng một cách toàn diện trong một môi trường ERM để cho phép ngân hàng để giao khoán vốn sẵn có của mình để những rủi ro để giảm tổn thất của ngân hàng. nghiên cứu này là cần thiết để giúp phơi bày điều hành ngân hàng tới các hệ quả của việc không quản lý những rủi ro vốn có trong hoạt động của mình một cách thích hợp và thúc đẩy các kỹ thuật quản lý rủi ro hiện đại để quản lý đầy đủ của những người rủi ro một cách toàn diện nhằm đảm bảo sự an toàn của các ngân hàng. Các nguyên nhân gốc rễ của các ngân hàng thất bại được gắn với quản lý không hiệu quả rủi ro, nonadherence quy định và văn hóa quản trị doanh nghiệp yếu kém trong hoạt động của mình. Mặc dù có thể là nguyên nhân im lặng khác, ví dụ, tình hình kinh tế, chính trị và môi trường bất lợi, nhiều người trong những nguyên nhân chính có liên quan đến việc quản lý rủi ro hiệu quả, nonadherence quy định, và quản trị doanh nghiệp yếu kém. Tại Nigeria, như một nền kinh tế đang phát triển, khoảng cách rõ ràng trong các khuôn khổ pháp lý và giám sát bảo đảm an toàn hợp chất những thiếu sót trong ba cấu trúc chính của nghiên cứu.